Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи.

Существует множество различных способов определения трейдером уровней поддержки и сопротивления на рынке, и на сегодняшний день сложно сказать, какой из них пользуется наибольшей популярностью. Уровни Фибоначчи в данном списке способов занимают особое место, поскольку в его основе лежат простые для понимания и восприятия математические законы, выявленные и доказанные несколько столетий тому назад. В среде трейдеров, как и в целом в обществе, несмотря на появление множества новомодных тенденций, классика всегда остается в моде. Сказанное является полностью справедливым в отношении уровней Фибоначчи – сегодня сложно представить, что когда-нибудь трейдеры откажутся от этого инструмента. Уровни Фибоначчи основываются на отношении из числового ряда Фибоначчи, где каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 и так далее. При делении любого члена последовательности на предыдущее число мы всегда получаем 1,618, а при делении числа на предыдущее значение через одно мы всегда получаем значение 2,618. Чем далее стоят друг от друга два числа, тем большим получается это отношение. Для трейдеров имеют значение главным образом несколько параметров – 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4% (для удобства применения трейдеры обычно переводят их в проценты). Данный инструмент позволяет установить уровни поддержки и сопротивления в конкретной рыночной ситуации. Описываемый инструмент весьма прост в использовании – сперва необходимо определить уровень локального минимума и максимума, которым на графике будут соответствовать 0% и 100%. В получившемся промежутке устанавливаем уровни, которые будут соответствовать ключевым соотношениям Фибоначчи 23,6%, 38.2%, 61.8%, 76,4%.

Получается своеобразная сетка, в которую собственно и помещается сам график. В результате уровни Фибоначчи, которые в данный конкретный момент ограничивают движение тренда, становятся соответственно уровнями поддержи и сопротивления. Практическая польза уровней Фибоначчи помимо всего прочего заключается еще и в том, что посредством данного индикатора представляется возможность с крайне высокой степенью вероятности определять цели коррекции, в том случае если произойдет прорыв. Так, к примеру, если речь идет о прорыве уровня поддержки, то целью коррекции с высокой степенью вероятности станет уровень, расположенный на один порядок, ниже того, что был прорван. Ниже приведен пример уровней Фибоначчи.

Данный график наглядно демонстрирует, что уровни в 0 и 100% в данном случае одновременно выступают и уровнями поддержки/сопротивления в долгосрочной перспективе, в то время как различные прочие уровни выступают в этой роли исключительно в краткосрочной перспективе. Так, к примеру, в период с марта по апрель показатель цены колебался в промежутке между 0% и 23,6%, в то время как уже в следующий период после прорыва трейдер должен был сделать вывод, что целью коррекции ап-тренда является уровень 38,2% и по данным на май такие прогнозы полностью оправдывались. После очередного прорыва в конце мая график вновь устремился вверх на этот раз к уровню в 50%. Столкнувшись с сопротивлением ценовая кривая изменила направление своего движения на противоположное и устремилась к уровню в 38,2% – и так далее, всякий мы сможем сделать прогноз, относительно того, каким будет тренд и как будет меняться его направление в ближайшее время. Однако параллельно следует упомянуть о том, что многих трейдеров отпугивают ряд проблем связанные с применением уровней Фибоначчи. Во-первых, далеко не на всех уровнях Фибоначчи тренд, как восходящий, так и нисходящий, встречает сопротивление, и спрогнозировать, на каких именно показателях он остановится крайне сложно. Так, на представленной диаграмме цена опустилась с отметки 61,8% ниже 23,6% преодолев сразу несколько уровней – возможности столь резких перепадов за короткий промежуток времени, по мнению ряда опытных трейдеров несколько обесценивают данный метод, в частности в настоящее время согласно общепризнанному мнению уровни Фибоначчи нельзя применять, не подкрепляя их прочими  инструментами определения уровней поддержки и сопротивления – мол, риск в противном случае  будет чересчур большим. Еще один чрезвычайно важный вопрос заключается в том, с какого момента необходимо строить диаграмму для того, чтобы результат был наиболее точным – должен ли график быть долгосрочным или же можно ограничиться относительно небольшим периодом времени. На сегодняшний момент можно сказать, что каждый трейдер эмпирическим путем ищет ответ на данный вопрос.

“Уровни Фибоначчи, на мой взгляд, являются довольно интересным инструментом для определения уровней поддержки и сопротивления, однако его данные очень часто оказываются чересчур приблизительными, а подчас рынок и вовсе реагирует против этих уровней – в моей практике были и такие примеры. Лично я считаю, что уровни Фибоначчи просто идеально подходят для того, чтобы перепроверять уже имеющиеся выводы. К примеру, Вы вычислили уровни поддержки и сопротивления посредством одной из многочисленных электронных программ, которыми в настоящее время все активнее пользуются трейдеры – эти данные всегда можно проверить при помощи уровней Фибоначчи – это не займет много времени, зато сможет укрепить Вашу уверенность в истинности собственных вычислений. “ – считает Нейл Хьюс, опытный трейдер и редактор веб-сайта tradejuice.com. С этим мнением на сегодняшний день согласны далеко не все и многие трейдеры, причем как новички, так и опытные игроки, упорно выставляют ордера и стоп-лоссы, опираясь в первую очередь на данные, полученные при помощи уровней Фибоначчи. В заключении, хотелось бы несколько осветить терминологию, поскольку у многих трейдеров вызывает затруднение вопрос – чем же отличаются друг от друга коррекционные уровни Фибоначчи от расширенных уровней. На самом деле никакой сложности здесь нет – коррекционные уровни используются для определения уровней поддержки и сопротивления и имеют числовые значения 0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764 и так далее. Расширенные уровни же используются для определения уровня снятия прибыли и имеют числовые значения 0,382, 0,618, 1,000, 1,382, 1,618 и так далее.