Приблизительное время чтения: 5 минут
В прошлый раз мы представили усовершенствование в области количественного анализа для сглаживания данных с меньшей задержкой: новый фильтр под названием UltimateSmoother. Здесь мы покажем вам, как вы можете использовать его в своих индикаторах.
Ключевым элементом в построении каналов Кельтнера и полос Боллинджера является использование скользящих средних для определения номинального центра их диапазонов. Использование скользящих средних в индикаторах вводит задержку, а задержка приводит к задержке сигналов входа и выхода.
В своей статье, опубликованной в этом журнале в апреле 2024 года, я представил разработанную мной технику UltimateSmoother. В той статье я описал ее преимущества для сглаживания данных с меньшим лагом и подробно рассказал о ее построении.
В этой статье я исследую использование Ultimate-Smoother вместо скользящих средних для уменьшения лага индикатора.
Ультра-Канал
Канал Кельтнера использует экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) для определения центра канала и средний истинный диапазон (ATR) для установления ширины канала. ATR имеет задержку из-за усреднения, а также задержку из-за EMA. Со ссылкой на список кода в боковой панели «Индикатор Ultimate Channel в EasyLanguage» оба средних значения заменяются на UltimateSmoothers.
Истинный максимум (TH) — это закрытие предыдущего бара, если оно выше максимума текущего бара, в противном случае — это максимум текущего бара. Аналогично, истинный минимум (TL) — это закрытие предыдущего бара, если оно ниже минимума текущего бара, в противном случае — это минимум текущего бара. Истинный диапазон — это разница между истинным максимумом и истинным минимумом. Вместо вычисления ATR код уменьшает задержку, вычисляя сглаженный истинный диапазон (STR) с помощью функции UltimateSmoother. Для обеспечения гибкости длина данных, используемых для вычисления STR, является входной переменной. Верхнее значение канала вычисляется как UltimateSmoother закрытий плюс STR, умноженное на входной множитель. Аналогично, нижнее значение канала вычисляется как UltimateSmoother закрытий минус STR, умноженное на входной множитель.
Пример индикатора Ultimate Channel показан на рисунке 1, где и длина, и STRLength установлены на 20, а NumSTRs установлен на 1. Очевидно, что канал имеет почти нулевую задержку. Пределы канала можно сгладить, увеличив входной параметр длины. Это немного увеличит задержку индикатора.
Ультра-полосы
Полосы Боллинджера используют простое скользящее среднее для определения центра полосы и стандартных отклонений от него для установления полосы индикатора. Оба эти параметра увеличивают задержку индикатора. Со ссылкой на листинг кода на вкладке «Индикатор Ultimate Band в EasyLanguage» оба средних значения заменяются на UltimateSmoothers.
Smooth — это центр полосы индикатора. Он вычисляется с помощью функции UltimateSmoother. Отклонение в каждой выборке данных — это разница между smooth и закрытием в этой точке данных. Стандартное отклонение (SD) вычисляется как квадратный корень из среднего значения квадратов отдельных отклонений. Полосы вычисляются как smooth плюс или минус входная переменная NumSDs, умноженная на SD.
Пример индикатора Ultimate Band показан на рисунке 2, где длина установлена на 20, а NumSDs — на 1. Очевидно, что полоса индикатора имеет практически нулевую задержку. Пределы полосы можно сгладить, увеличив входной параметр длины. Это немного увеличит задержку индикатора. Интересно, что индикатор Ultimate Band ничем существенно не отличается от индикатора Ultimate Channel.
{
Ultimate Channel
(c) 2024 John F. Ehlers
}
Inputs:
STRLength(20),
Length(20),
NumSTRs(1);
Vars:
TH(0),
TL(0),
ROC(0),
STR(0),
UpperChnl(0),
LowerChnl(0);
If Close[1] > High Then TH = Close[1] Else TH = High;
If Close[1] < Low Then TL = Close[1] Else TL = Low;
STR = $UltimateSmoother(TH — TL, STRLength);
UpperChnl = $UltimateSmoother(Close, Length) + NumSTRsSTR;
LowerChnl = $UltimateSmoother(Close, Length) — NumSTRsSTR;
Plot1(UpperChnl, «», Blue, 4, 4);
Plot2(LowerChnl, «», Blue, 4. 4);
{
Ultimate Bands
(c) 2024 John F. Ehlers
}
Inputs:
Length(20),
NumSDs(1);
Vars:
Smooth(0),
Sum(0),
count(0),
SD(0),
UpperBand(0),
LowerBand(0);
Smooth = $UltimateSmoother(Close, Length);
Sum = 0;
For count = 0 to Length — 1 Begin
Sum = Sum + (Close[count] —
Smooth[count])(Close[count] — Smooth[count]); End;
If Sum <> 0 Then SD = SquareRoot(Sum / Length);
UpperBand = Smooth + NumSDsSD; LowerBand = Smooth — NumSDs*SD;
Plot1(UpperBand, «», Blue, 4, 4);
Plot2(LowerBand, «», Blue, 4, 4);
Полосы используются для интерпретации ценового движения. Использование входных переменных обеспечивает достаточное разнообразие отображения индикаторов для широкого спектра инструментов, что делает индикаторы полезным дополнением к вашей библиотеке технического трейдинга. Основное отличие заключается в том, что запаздывание индикатора значительно уменьшается по сравнению со стандартными индикаторами.
Простая торговая стратегия заключается в удержании позиции в направлении UltimateSmoother и выходе из этой позиции, когда цена выходит за пределы канала или полосы в противоположном направлении. По сути, это стратегия следования за трендом с автоматическим следящим стопом.
Об Авторе:
Джон Эйлерс — инженер-электрик и технический аналитик, специализирующийся на применении DSP (цифровой обработки сигналов) в торговле. Для получения дополнительной информации см. www.mesasoftware.com.
Дополнительная литература:
- Элерс, Джон [2014]. «Прогнозирующие и успешные индикаторы», Технический анализ акций и товаров, том 32, январь.
- Элерс, Джон [2024]. «The Ultimate Smoother» (Идеальный сглаживатель), Технический анализ акций и товаров, том 42, апрель.
- [2004]. Кибернетический анализ акций и фьючерсов, John Wiley & Sons.
———————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————