Волны Эллиотта и Тирметод.
Как известно классика никогда не выходит из моды – она
всегда остается актуальной и непреходящей, причем неважно, о какой сфере
человеческой жизни идет речь. Трейдинг – также не исключение – и здесь
существует ряд систем, которые были разработаны очень давно, хорошо
зарекомендовали себя в реальной торговле и неизменно пользуются популярностью
среди различных категорий трейдеров.
Однако не стоит забывать, что прогресс не
стоит на месте, и сегодня многим классическим концепциям приходиться доказывать
свое право на существование не только непосредственно на рынке, но и в
конкуренции с новыми торговыми системами.
Волны Эллиотта – это весьма
эффективный инструмент рыночного прогнозирования, который был изобретен в 30-х
годах двадцатого века Ральфом Нельсоном Эллиоттом, человеком впоследствии
изложившим основы своего учения в книге “Закон Волн”. Фактически именно в этом
труде мир трейдинга впервые увидел конструктивную попытку упорядочить поведение
финансовых рынков, при помощи построения ряда распознаваемых моделей, иными
словами шаблонов.
Следует отметить, что в последующие годы идея
усовершенствовать теорию Эллиотта, или же попытаться иным способом применить
аналогичный подход к изучению финансовых рынков превалировала в вопросах дальнейшего
развития теории торговли, однако, несмотря на все попытки сторонников Волнового
Анализа – дальнейшее свое развитие эта мысль так и не получила.
В такой
ситуации любопытно сравнить классический Волновой Анализ со ставшим весьма
популярным в последние годы системой Тирметод.
Сразу следует отметить, что
внешне две системы могут выглядеть похожими друг на друга, поскольку и в том, и
в другом случае оценка динамики тренда строиться на основании точек
экстремумов. Однако сходство это только кажущееся, поскольку две концепции на
конкретном графике преследуют диаметрально противоположные цели: Теория Волн
предполагает абстрактный анализ графика с целью установления волновых
закономерностей, которые весьма приблизительно позволяют трейдеру
спрогнозировать дальнейшее движение цены.
В свою очередь Тирметод определяет
потенциально возможные цели, к которым стремиться тренд, анализируя его
потенциал и возможности. “Наши разработки относятся к тому, как можно применять
рассчитанные цели для анализа и оценки вероятностей последующего движения.
Волновой анализ предполагает не числовую оценку, а «шаблонный»
анализ, при этом содержит огромное количество коррекционных паттернов непохожих
в многообразии своем. Как раз от этой сложности и многовариантности мы и
предлагаем отойти, не размечать дальнейшее движение волнами с возможными при
этом ошибками, а оценивать по началу движения его дальнейший потенциал, включая
возможности разворота.” – отмечает Михаил, член команды авторов
системы Тирметод.
Действительно, обе системы имеют свои сильные и слабые
стороны, однако возможность высчитывать точные числовые оценки движения тренда
– это весьма весомый аргумент в пользу использования Тирметода, поскольку
подавляющее большинство трейдеров при выборе наиболее оптимальных механизмов
торговли всегда отдаст предпочтение наиболее точному.
Вот в частности довольно типичный пример использования
Тирметода – построив шаблон, мы увидели, что все три возможных целевых уровня
сошлись в точке 0,9638 – в такой ситуации этот уровень является весьма надежным,
и вероятность того, что цена будет идти вверх довольно уверенно, пока не
достигнет данного числового значения –крайне велика.
Так оно в данном случае и
случилось – в частности на данном графике можно увидеть, что прогноз сделан в 9:00,
а в 16:30 график уже достиг предполагаемого изначально значения.
В случае с
волнами мы бы могли вести речь исключительно о диапазоне, к которому стремиться
график – то есть в данном конкретном примере речь шла бы уже не об 0,9638, а
скорее о варианте от 0,925 до 0,955 и в какое конкретно числовое значение
попадет график при помощи концепции Эллиотта сказать не получается. Это один
аспект за счет, которого Тирметод выигрывает у Волнового Анализа.
Пойдем
дальше. Как известно наиболее выигрышный вариант торговли заключается в том,
чтобы определить начало тренда – тогда вход будет наиболее прибыльным.
Позволяет ли Волновой Анализ определить разворотную точку? Нет! Имеет ли
соответствующую возможность пользователи Тирметода? Да! Рассмотрим на
конкретном примере:
В данном примере представлен пятиминутный график валют EURJPY. Допустим, мы задались целью определить точку
разворота, где ап-тренд перейдет в даун-тренд. Ввели все необходимые показатели
экстремумов и получили такой результат. Как видим, разница между уровнем T1 и T2 не так уж велика, поэтому мы
можем определить точку начала тренда, в качестве дополнительного ориентира
используя временным рамки.
Надежды полностью оправдались в синих временных
рамках на уровне приблизительно в 120,22, что соответствует T2,
где и начался даун-тренд. Причем можно не входить на рынок в момент пика,
первые бары, демонстрирующие даун-тренд могут стать для нас достаточным
сигналом того, что все рассчитано правильно и что тренд будет вести себя именно
так, как мы считаем. При подобном подходе торговли мы полностью избавляем себя
от возможных рисков.
Сторонники Волнового Анализа в данном случае могут
возразить, что используя классическое соотношение длины Волн, мы всегда можем
рассчитать в каком (опять же приблизительно) месте начнется коррекция. Да –
действительно можем, однако не следует забывать о том факте, что тренд и волны
коррекции – это две абсолютно разные вещи.
Потратив время на вычисление
коррекционных колебаний, мы очень часто можем оказаться в ситуации, когда игра
просто не стоит свеч, ведь соотношение длины различных волн весьма
относительное. Что же касается данного пример, то после входа на рынок мы можем
продолжать планировать свою стратегию с использованием возможностей Тирметода –
опять же по мере движения тренда определять точки экстремумов и установить
конечным числовые значения, к которым стремится тренд.
В свете всего
вышеизложенного следует признать, что Тирметод набирает свои очки популярности
на вполне законных основаниях – система действительно предоставляет своим
пользователям весьма неплохие возможности, которыми, увы, не располагает
Волновой Анализ.
Авторские права — Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на наш сайт.
——————————————————————————-