В предыдущей статье (см. “Объединение вил Эндрюса с другими инструментами“), я дал введение в Вилы Эндрюса и немного коснулся их ценности для Вашего трейдинга. Теперь давайте рассмотрим их в действии.
Определение возможностей для торговли
У опытного трейдера процесс определения сделки с низким риском, но с высокой вероятностью успеха хорошо систематизирован. Он или она визуально просматривают различные масштабы времени: 60, 30 и 15-минутный, а также, реже, 5-минутный график.
Цель этого визуального просмотра состоит в том, чтобы выявить кандидатов, представляющих собой сделки с низким риском и высокой вероятностью. Как только эти возможности отобраны, трейдер использует различные методы со всей строгостью дисциплины и терпением. Один из таких методов – техника zoom-and-retest, которую трейдер может использовать, например, при анализе немецкого индекса Dax.
Находим оптимальный сетап
В сделке, показанной в этой статье, мы определили тройной восходящий отказ – на 60, 30 и 15-минутном графиках. (См. Рис. 1, 2 и 3.) В качестве рабочего масштаба мы выбрали 60 минутный график (Рисунок 4), из-за лучшей визуализации тренда, большей прибыли и меньшего количества рыночного шума. Риск здесь может быть немного выше, но прибыль намного более надежна.
Выравнивание масштабов
Мы отметили, что на больших масштабах времени (недельном и дневном графиках) цена направлена вверх, но готова к коррекции. Затем мы рассмотрели три меньших масштаба времени (60, 30 и 15-минутный), чтобы понаблюдать локальные движения рынка и выбрать лучшую точку входа.
Мы также заметили, что коррекции трех восходящих трендов на этих графиках уже начались. Опорный уровень 5169 – общий для всех исследуемых масштабов времени: недельного, дневного (не показаны в этой статье), а также 60, 30 и 15-минутных графиков.
Показанный выше 60-минутный график иллюстрирует начало коррекции большим нисходящим баром, закрывшимся прямо на центральной линии, между линиями действия / реакции. Тройной зеркальный паттерн на абсолютном максимуме (уровень 5169) гарантирует нам разворот, начало коррекции. Очень вероятно, что движение вниз продолжится, по крайней мере на несколько баров, с интенсивным импульсом.
Выше показан 30-минутный график, иллюстрирующий начало коррекции. Рынок в течение 6 баров шел вдоль нижней срединной линии, очень узким возрастающим каналом, и был остановлен на уровне сопротивления 5169. Затем он упал большим медвежьим баром, почти до линии 150 процентов Фибоначчи..
Тройной зеркальный паттерн на абсолютном максимуме гарантирует нам разворот, начало существенной коррекции. Очень вероятно, что движение вниз продолжится, по крайней мере на несколько баров, с сильным импульсом.
Показанный 15-минутный график иллюстрирует начало коррекции. Очень сильный рынок взлетел почти вертикально, после чего вошел в узкую консолидацию из восьми баров сразу под уровнем 5169. Затем цена почти свободно упала большим медвежьим баром.
Тройной зеркальный паттерн вершины на абсолютном максимуме гарантирует нам разворот, начало существенной коррекции. Очень вероятно, что движение вниз продолжится, по крайней мере на несколько баров, с энергичным импульсом.
Техника тройного заклада – Подготовка тройного ордера и исполнение сделки
Глядя на Рисунок 4, мы обращаем внимание, что движение вниз продолжается, как и предполагалось, даже создав гэп вниз через верхнюю срединную линию возрастающих вил. Здесь мы можем рассмотреть следующую сделку, на случай тестирования или повторного тестирования верхней срединной линии (U-MLH):
1. Продаем по селл-стопу на 5125 — в случае тестирования или повторного тестирования.
2. Начальный стоп-лосс – бай-стоп на 5129 – сразу над последним максимумом предыдущего тренда.
3. Первая цели прибыли (цель №1) – бай-стоп на 5062 – при совпадении рыночной цены со срединной линией (ML).
4. Вторая цель прибыли (цель №2) – бай-стоп на 4990 – при пересечении рыночной цены с нижней срединной линией (L-MLH). Величина этой цели рассчитана с использованием методики ATR.
Учитывая размер и расположение гэпа, который, скорее всего, является гэпом прорыва, похоже, что сделка имеет высокий потенциал вероятности. Таким образом, мы будем использовать два торговых лота:
1. Первый будет закрыт на уровне цели №1.
2. Второй – на уровне цели №2.
Однако, до того, как размещать какие-либо ордера, мы должны выяснить величину отношения прибыли к риску и проверить, является ли значение отношения R / R большим или меньшим нашего обычного предела 2.5.
Давайте приступим и рассчитаем отношение прибыли к риску (отношение R / R) для этой короткой сделки. Расчет на контракт будет сделан только до цели №1. Для цели №2 не будет никакого риска, потому что, как только цель №1 достигнута, мы переместим стоп-лосс в точку безубыточности, на уровень 5125:
1. Прибыль – 63 пункта Dax для цели №1 (уровень входа [5125] минус уровень цели №1 [5062]).
2. Риск – 4 пункта Dax (уровень стоп-лосса [5129] минус уровень входа [5125])
3. Отношение прибыли к риску составляет 15.75 (63 делить на 4) — превосходное значение.
Заключение – отношение R / R является превосходным, мы будем размещать свои три заранее подготовленных ордера.
Второй бар после открытия немного откатился до верхней срединной линии, таким образом, исполнив ордер на вход (Рисунок 5). Третий бар после открытия (последний на графике) закрылся в своей нижней четверти, намекая на нисходящее движение. Мы уверены в нашей короткой сделке, главным образом, благодаря гэпу прорыва и мощному медвежьему бару.
Рынок начал откатываться перед движением вниз (см. Рисунок 6). Это – превосходная возможность добавить один торговый лот. При добавлении, как правило, трейдер прибавляет меньше, чем величина открытия позиции. Стандартная величина – 33 процента, при максимуме 50 процентов от размера входа.
Поэтому мы размещаем заранее подготовленный добавочный стоп-ордер на продажу на уровне 5125. Здесь будет использоваться тот же самый уровень стоп-лосса (5129) как и при начальном входе, с той же самой целью №1.
Таким образом, мы имеем два лота, открытые изначально, и третий, добавленныый, общим числом три. Два выходят на уровне цели №1, а третий – на цели №2. Огромный потенциал этой сделки требует времени больше, чем одна торговая сессия, поэтому мы решили подержать сделку подольше.
Как и предполагалось, на следующий день рынок продолжил падение (см. Рисунок 7) с огромным гэпом в 55.5 пунктов Dax. Мало того, что рыночная цена достигла нашей цели №1, она превысило ее. При открытии следующего дня мы все еще находимся в сделке, несмотря на заранее подготовленный бай-стоп на 5062 (цель №1). Таким образом, мы должны вручную закрыть два ота, прямо на баре открытия (уровень 5032).
Мы также перемещаем стоп для защиты оставшегося лота на уровень безубыточности. Мы обращаем внимание, что возникновение второго гэпа, обычно называемого бегущим гэпом, дает другое видение потенциалу сделки.
50-процентный уровень последнего гэпа представляет собой половину потенциала общего тренда. Бар открытия следующего дня (Рисунок 7) имеет огромную тень вниз, размером в две трети тела бара. Это сигнализирует нам о коротком перерыве в сильном падении рынка. Похоже, что цель №2 имеет большую вероятность быть достигнутой. Здесь хорошо бы добавить еще один лот, из-за высокой вероятности успеха сделки.
Показанный выше график иллюстрирует достижение в течение последнего часа дня нашим оставшимся лотом (третьим) уровня 4990 (цель №2). Таким образом, наша сделка завершена. Мы должны подчеркнуть здесь достоинства заранее подготовленных выходов, особенно второго, который помог нам удачно выйти из сделки. Без этого мы смогли бы оптимально управлять сделкой.
Проверка состояния прибыли и убытка (P / L)
Теперь, когда сделка завершена, давайте посмотрим на ее результат:
Все наши три лота торговались в автоматическом режиме, с заранее подготовленными ордерами, хотя рынок и вынудил нас выйти вручную. Нужно подчеркнуть, что все три лота работали по техникой тройного заклада.
Риск на контракт составил четыре пункта DAX, что соответствует 100 евро (127 $). Прибыль на контракт при отношении R / R 15.75 (изначально рассчитанном) составила 63 пункта DAX. Как известно, мы торговали тремя лотами – два при начальном входе и одном добавленном. Выходы были таковы: два лота на уровне 5032 и оставшийся – на 4990.
Таким образом, мы получили следующие результаты:
1. Для двух лотов мы имеем 93 пункта DAX на контракт (уровень входа [5125] минус уровень выхода №1 [5032]).
2. Для третьего лота мы имеем прибыль 135 пункта DAX на контрат (уровень входа [5125] минус уровень выхода №2 [4990]).
Дневник трейдера — ведем записи
В своем дневнике мы суммируем основные пункты, а также необычные события или упущенные возможности, а также все. что касается правил или усвоения новых уроков, имеющих отношение к повышению квалификации.
Подведем итог из трех пунктов:
1. Мы строго соблюдали правила, особенно правила техники тройного залога.
2. Прибыль сделки оказалась исключительной, результат – выше среднего.
3. Мы удачно обнаружили первую возможность добавления к сделке, а также вторую, ниже уровня 5032, прямо при открытии второго бара второго дня. Мы не захотели вести запоздалую торговлю из-за необходимости выставлять чрезмерно большой стоп-лосс.
Мы осознали важность идентификации типов гэпов и их отношений с такими факторами, как:
• Срединная линия вил и ее вспомогательные параллели
• Управление капиталом сделки
Мы принимали во внимание роль анализа всех пяти масштабов времени дя обнаружения сделки с низким риском, но с высокой вероятностью успеха, что повышает уверенность в наших инструментах и методах. Это – одно из лучших средств для избавления от синдрома застенчивости при входе в сделку.
Dr. Mircea Dologa
© eSignal
© Перевод: www.kroufr.ru
Оставьте первый комментарий