Существует две главных причины, почему трейдеры теряют деньги. Первая причина — игра против основного тренда. Мы не собираемся здесь обсуждать, как определить направление тренда. Для этого есть множество технических индикаторов и графических инструментов. Вторая причина — так называемый ход за стопами. В этом случае трейдер делает все правильно, играя в направлении тренда, но рынок на время разворачивается, выбивает трейдерский стоп-ордер, а затем, со спокойной совестью, идет в первоначальном направлении.
Невозможно полностью избежать потерь, вызванных движениями рынка, охотящимися за стопами, потому что крупные рыночные игроки и маркет-мейкеры весьма заинтересованы в срабатывании стоп-ордеров. Ниже мы дадим некоторые подсказки, как уменьшить вред от охоты на стопы:
a) Не размещайте стоп-ордер слишком близко к вашему уровню открытия. Я имею в виду, что стоп на расстоянии 70 пипсов будет срабатывать не так часто как 35 пипсов. Если ваши правила управления капиталом не позволяют держать стоп в 100 пипсов, попробуйте уменьшить размер позиции, чтобы все-таки отодвинуть стоп на 100 пунктов. Выберите брокера, который позволяет соответствующим образом регулировать размер позиции дробной величиной лота.
b) Не входите в рынок перед выходом важных экономических данных. Такие новости часто сопровождаются сильными движениями, охотящимися на стопы.
c) Выставляйте стоп-ордера под прикрытием сильных уровней поддержки/сопротивления. Это известное правило работает только в 50-60 % случаев, потому что сильные уровни поддержки/сопротивления всегда привлекают охотников за стопами, желающих проверить прочность этих уровней.
d) Не используйте технику стоп-разворот, потому что Вы можете легко получить два стоп-лосса кряду.
Но, вообще говоря, у движений, охотящихся на стопы, нельзя предсказать ни момент их начала, ни размер их движения. Это нелинейная и самоусиливающаяся система, где каждый новый стоп-ордер заставляет срабатывать следующий, размещенный на несколько пунктов дальше.
2. Охота за стопами и паттерны графика
Есть два графических паттерна, которые обычно связываются с охотой на стопы: расширяющийся треугольник и зигзагообразная коррекция.
Предположим, что мы используем простую систему торговли, вступающую на прорывах. На графике выше первая длинная позиция вошла в прибыль. Вторая длинная позиция показала небольшую прибыль, но после того упала ниже предыдущего локального минимума и заставила сработать наш ордер стоп-лосс. Это оказался расширяющийся треугольник ABC, где волна C играет роль движения, охотящегося на стоп-лоссы. Это была модель продолжения, после которой цена ушла выше.
Мы были столь разочарованы предыдущим стоп-лоссом, что решили изменить свою систему торговли так, чтобы открывать позиции в направлении тренда около последнего локального экстремума. Наша первая длинная позиция на графике выше также принесла большую прибыль, но вторая оказалась закрыта по стопу сразу после показа небольшой прибыли. Снова появилось ощущение, что рынок играет против нас, стараясь выбить стоп-лосс, а уж потом продолжить восходящий тренд. Технически, это была коррекция в виде зигзага ABC, и наш стоп-лосс был съеден волной C.
3. Психологический ущерб охоты на стоп-лоссы
Наиболее серьезный вред от охоты на стоп-лоссы состоит в том, что мы можем утратить доверие к нашей системе торговли на основе тренда. В следующий раз мы, вероятно, пропустим хороший сигнал из-за боязни охоты на стопы. В таких случаях мы рекомендуем не рассматривать последствия охоты на стопы, как личную ошибку. Попробуйте увидеть в этом графический паттерн, сформированный рынком вместо того, который мы ожидали. Например, мы ожидали увидеть продолжение флага, но рынок решил нарисовать зигзаг. Мы ожидали, что будет формироваться восходящий канал, а рынок решил нарисовать расширяющийся треугольник.
Еще один совет — не пропускайте следующий сигнал вашей системы торговли, если только что сработал Ваш стоп, хотя это требует стальных нервов. Но, на самом деле, немногие на этой планете имеют и стальные нервы и хорошую систему торговли.
4. Как заработать на охоте за стопами
Вообще говоря, из этого возможно извлечь выгоду, если кто — то (даже виртуально) был остановлен:
a) Вы можете подождать появления на графике паттерна охоты за стопами, чтобы открыть позиции в направлении глобального тренда.
b) Вы можете построить так называемую двухуровневую систему торговли. Первый уровень торгуется роботом по любой следующей за трендом стратегии. На втором уровне система контролирует стоп-лоссы первого робота. Каждый раз, когда позиция робота выбивается по стопу, Вы входите в рынок в том же самом направлении.
5. Графический пример.
Выше показан 240-минутный график USDCHF с анализом по Ichimoku. 10 мая 2005 мы купили USDCHF от 1.2024 со стоп-лоссом, по умолчанию расположенным на расстоянии 45 пунктов, на 1.1979. Пара торговалась выше облака Ichimoku, так что мы решили открыть длинную позицию около предыдущего экстремума, на 1.2018. Вскоре после нашего входа рынок завершил зигзагообразную коррекцию ABC, выбил наш стоп-лосс и взлетел на 300 пунктов выше.
В этой ситуации мы сделали несколько ошибок. Мы могли разместить стоп-лосс ниже облака Ichimoku, на 1.1924 (стоп-лосс величиной в 100 пунктов). Мы должны были открыть снова открыться вверх после того, как пара снова поднялась выше 1.2000.
© FX-Dealer.com
© Перевод: www.kroufr.ru
Оставьте первый комментарий