Приблизительное время чтения: 7 минут
Вот торговая стратегия, которая опирается на осциллятор бабочки Халла и алгоритмический индикатор ИИ для прогнозирования движения цены и совместной генерации сигналов на покупку и продажу для криптовалютной торговли.
В динамичной сфере финансовых рынков опережать события — первостепенная задача. Появление машинного обучения произвело революцию в трейдинге, открыв беспрецедентные возможности для раскрытия информации и прогнозирования движения рынка.
Алгоритмы машинного обучения изменили трейдинг, позволив быстро анализировать огромные объемы данных, выявлять закономерности и обнаруживать скрытые корреляции. Этот технологический скачок позволил трейдерам принимать обоснованные решения в режиме реального времени, используя данные для извлечения выгоды из рыночных возможностей.
В этом быстро меняющемся ландшафте важность машинного обучения в трейдинге трудно переоценить. Используя возможности передовых вычислительных технологий, трейдеры могут получить конкурентное преимущество, адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и максимизировать свою доходность.
ИНДИКАТОРЫ:
5-минутный таймфрейм будет служить нам холстом для анализа графиков. Хотя этот подход можно применить и к 1-минутному таймфрейму, 5-минутный интервал обеспечивает повышенную надежность. Кардинальными требованиями являются достаточный объем торгов и ликвидность, обеспечивающие минимальное проскальзывание и оптимальное исполнение.
Стратегия опирается на два ключевых индикатора. Первый — осциллятор Hull butterfly, бесплатный инструмент от LuxAlgo. Этот осциллятор, основанный на дифференциальных скользящих средних, точно определяет изменения рыночного импульса. Положительные (зеленые) колебания означают бычий импульс, а отрицательные (красные) — медвежьи настроения. Пересечения центральных линий и модели дивергенции повышают его полезность. Индикатор имеет длину 500 и множитель уровней 1,5, что позволяет более широко взглянуть на рыночные тенденции.
Дополнением к осциллятору «бабочка» является Lorentzian Distance Classifier (LDC) — сложная алгоритмическая конструкция, созданная Дж. Дорти на основе машинного обучения, которая доступна на платформе TradingView, которую я использую. Используя классификацию расстояния Лоренца и приближенные алгоритмы ближайших соседей, этот индикатор предсказывает будущее движение цены. На графике я решил отображать только его сигналы на покупку/продажу, чтобы упростить график для наглядности.
СТРАТЕГИЯ
Торговля по этой стратегии проста и понятна. В периоды красных показаний гистограммы осциллятора «Бабочка» открываются только короткие позиции. Однако не все короткие сигналы используются. Необходимо тщательно изучать динамику гистограммы. Нисходящая траектория с нарастающим размахом подчеркивает ростовые нисходящие тренды, в то время как сближение к нулю намекает на ослабление медвежьих настроений. Сигналы в этих переходных фазах игнорируются, что позволяет избежать ложных входов.
Напротив, показания зеленой гистограммы требуют исключительно длинных позиций, а бдительность при смещении градиента является императивом. Расхождение с экстремальными уровнями указывает на перепроданность, предвещая потенциальные развороты. Сигналы, следующие за такими дивергенциями, заслуживают тщательной оценки с повышенным риском ложных сделок.
Реализация подразумевает вход в позиции по сигналам подтверждения, с размещением стоп-лосса и целевыми показателями прибыли, выверенными таким образом, чтобы соотношение риск-вознаграждение составляло 1,5. Ниже приведено несколько примеров, которые помогут объяснить суть стратегии.
ПРИМЕРЫ
В торговом сценарии, показанном на рисунке 1, было инициировано преднамеренное решение о покупке, характеризующееся заметным сдвигом осциллятора индикатора Hull butterfly в сторону зеленого оттенка. Примечательно, что время принятия решения о покупке предшествовало подъему индикатора за две верхние горизонтальные границы его фазы, что свидетельствует о раннем входе.
Очень важно, что сделка была совершена в соответствии с сигналом на покупку, сгенерированным индикатором AI. Стоит подчеркнуть, что последующие сигналы, наблюдаемые в крайней правой части графика, хотя и указывали на потенциальную возможность покупки, не были обоснованными из-за того, что индикатор Hull but-terfly находился в состоянии перекупленности, превысив самую верхнюю горизонтальную линию на фазе индикатора. Кроме того, индикатор демонстрировал восходящую траекторию по направлению к нулю, сигнализируя о возможности предстоящего медвежьего разворота.
Далее представлен подробный торговый сигнал:
Торговый сигнал для биткоина (свинговая торговля)
Инструмент: BTCUSD
Мнение: Покупать
Цена входа: $66,105.37
Стоп: $65,597.99
Цель: $66,875.96
Рекомендуемый риск: 1%
Соотношение риска и вознаграждения (RR): 1:1.5
Пример, представленный на рисунке 2, иллюстрирует многочисленные случаи ошибочных сигналов. В первую очередь следует обратить внимание на индикатор Hull butterfly, который указывает на позицию на продажу благодаря наличию красных столбиков гистограммы. Следовательно, зеленые сигналы на покупку, выделенные индикатором AI, считаются недействительными. Трейдерам рекомендуется проявить терпение до тех пор, пока не будут выполнены необходимые критерии для благоприятного торгового сетапа.
Более того, сделка считается непригодной даже для коротких позиций, о чем свидетельствует спуск гистограммы в зону перепроданности ниже нижних горизонтальных линий. Последние два красных сигнала на продажу ошибочны, так как гистограмма уже откатилась к нулевой отметке, что свидетельствует о бычьем развороте.
В примере, представленном на рисунке 3, сделка была начата 7 марта 2024 года в 13:50.
Примечательно, что сделка на рисунке 3 была заключена, когда красные столбики гистограммы (продажа) находились в начальной фазе, располагаясь в средней точке. Одновременно индикатор AI подавал сигнал на продажу. Стоп-лосс был стратегически расположен выше последнего значимого максимума, а цель была расширена, чтобы достичь соотношения риска к вознаграждению 1:1,5.
Вот разбивка торгового сигнала:
Торговый сигнал для etherium (свинговая торговля):
Инструмент: ETHUSD
Направление: Продавать
Цена входа: $3,871.4
Стоп-лосс: $3,890.2
Цель: $3,842.8
Рекомендуемый риск: 1%
Соотношение риска и вознаграждения (RR): 1:1.5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Необходимо признать, что ни одна торговая стратегия не является безупречной. Тщательная проверка с помощью как бэктестов, так и форвардных тестов имеет решающее значение для ознакомления с нюансами стратегии, чтобы оптимизировать ее эффективность в навигации по рынку. Кроме того, необходимо разумно управлять рисками и соблюдать осторожность, особенно учитывая, что стратегия зависит от использования математических алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования движения цен.
Об Авторе:
Азиз Мустафа — аналитик группы компаний Instaforex, блогер на Advfn.com, а также внештатный автор для различных торговых изданий. Он также является поставщиком торговых сигналов на некоторых сайтах. С ним можно связаться по электронной почте по адресу azeez.mustapha@analytics. instaforex.com.
‡Lux Algo, ‡TradingView
———————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————
Оставьте первый комментарий