Что такое тренд? Как определить направление текущего тренда? Как заработать на тренде? Почему выгоднее работать в направлении тренда? Многие трейдеры задаются этими вопросами, но, к сожалению, не всем удается на них правильно ответить. И хотя все трейдеры считают, что trend is you friend, придерживаются этого правила, не многие. Чтобы помочь трейдерам найти ответы на поставленные выше вопросы, написана данная статья.
Тренд, в переводе с английского, — это устойчивая во времени тенденция. Для рынка Forex понятие тренда включает не только временное, но и ценовое измерение.
В зависимости от целей, преследуемых трейдером, параметры определения тренда различны. Например, для трейдера, торгующего внутри дня, трендом может быть движение более 50
пунктов Forexite
(Пункт Forexite:
EURUSD = 0.0001
USDJPY = 0.01
XAUUSD = 0.1
1 пункт Forexite = 10 микропунктов.)
. Трейдеры, торгующие в направлении долгосрочных трендов, могут рассматривать в качестве трендов ценовые движения более 300
пунктов Forexite
. В этом случае внутридневные движения являются составляющими основного тренда.
Чтобы увидеть текущее направление тренда, трейдер должен определить, движения какого размера и продолжительности будут считаться трендами. Движения меньшего размера и продолжительности, автоматически становятся составляющими тренда.
Для визуализации текущего тренда можно использовать информационный индикатор gp_Mount. Параметр p1_Mount задает минимальный размер движений, которые будут считаться трендами. Чтобы видеть момент смены направления тренда, можно установить параметр p1_PaintBar=1:
Какие движения считать внутридневными трендами, трейдер определяет сам, в зависимости от своих потребностей. Для кого-то движение более 40 пунктов будет трендом, для кого-то более 100 пунктов.
Среднесрочными трендами можно считать движения, длящиеся более двух дней. Для вычисления минимальной размерности среднесрочных движений, можно воспользоваться статистикой движений, которую можно экспортировать с помощью индикатора gp_Mount. В качестве порога минимальной размерности движений, возьмем значение размера среднестатистического отката + 1 пункт. Вычислим средний размер движений, длящихся более двух дней. Далее возьмем результат вычислений и таким же образом вычислим среднюю размерность долгосрочных трендов, используя в качестве значения параметра p1_Mount, полученные ранее значения + 1 пункт.
| Символ | Среднесрочный тренд | Долгосрочный тренд |
| GBP | 345 | 697 |
| EUR | 315 | 643 |
| CHF | 308 | 605 |
| JPY | 309 | 620 |
| AUD | 320 | 640 |
| CAD | 308 | 625 |
| XAU | 335 | 709 |
Если задать средний размер движения в качестве параметра p1_Mount, то мы увидим отображение среднесрочных и долгосрочных трендов:
Значения, полученные в результате вычислений, не являются догмой. Каждый трейдер сам решает, что считать трендом, в зависимости от требований своей системы или личных предпочтений.
Понимание текущего направление тренда (тенденции) и знание о размерности предыдущих трендов, позволяют трейдеру получить ряд преимуществ:
- Торговля в направлении тренда увеличивают шансы на успех, так как движения в направлении тренда больше откатов. Таким образом, вероятность исполнения лимита больше вероятности исполнения стопа.
- Используя откаты, можно значительно увеличить прибыль, если наращивать объем позиции в направлении тренда (пирамидинг).
- Если экстремумы серии трендов имеют близкие значения, то имеет место быть торговый диапазон, который принято называть боковым трендом. Можно успешно работать внутри бокового тренда или в направлении его пробития.
Начинающие трейдеры часто испытывают затруднение при определении бокового тренда. Рассмотрим детально шаги, позволяющие правильно определить наличие бокового тренда.
- На рынке есть долгосрочный нисходящий тренд:
От экстремума e1 цена поднялась к экстремуму e2 на 355 пунктов. Далее цена может продолжить рост, но с большей вероятностью возможно снижение в направлении долгосрочного тренда. - Цена опустилась вниз, в район экстремума e1:
От экстремума e3 цена может с большей вероятностью опуститься вниз в направлении долгосрочного тренда, пробив уровень поддержки e1. - Цена поднялась к уровню сопротивления e2:
Теперь мы имеем уровень поддержки (экстремумы e1-e3) и уровень сопротивления (экстремумы e2-e4). Границы бокового тренда определены. Вероятность колебания цены внутри бокового тренда достаточно высока, чтобы окупить риск. Так же велика вероятность сильного движения в случае пробития бокового тренда. Поэтому имеет смысл работать внутри диапазона и на его пробитии.
Поскольку во время проведения анализа не используются искажающие индикаторы, аналогичные решения могут принимать другие трейдеры. Синхронизация действие трейдеров окажет влияние на цены, тем самым значительно повысив вероятность успеха.
Используя сложившуюся благоприятную ситуацию, мы можем продать от уровня сопротивления e2-e4 с целью в районе уровня поддержки e1-e3, установив ордер переворота на случай, если цена пойдет не вниз, а вверх. - Цена опустилась в район уровня поддержки. Открываем длинную позицию в направлении уровня сопротивления:
При достижении уровня сопротивления, была вновь открыта короткая позиция, которая закрылась переворотом. Далее длинная позиция закрылась по лимит-ордеру, который вычисляется по правилам расчета целевых уровней.
Во время работы с боковыми трендами, по-моему мнению, хорошие позиции открываются в районе верхней и нижней границы диапазона. Чтобы визуализировать наиболее удобные для входа ценовые участки, можно использовать ретрейсмент с уровнями 20% и 80%. Зона между ними (мертвая зона — серый прямоугольник), не очень удобна для открытия позиций из-за повышенной волатильности, которая приводит либо к необходимости увеличения размера стопа и уменьшению вследствие этого прибыльности, либо приводит к частому срабатыванию стоп-ордеров.
Mark, посетитель сайта, спрашивает:
| Можете порекомендовать способ определения текущего тренда без искажающих индикаторов? Особенно интересно было бы, если бы вы это сделали на примере нынешней ситуации с евродолларом. Подлинное наличие или отсутствие тренда можно констатировать лишь задним числом. Однако для принятия конкретных торговых решений все равно приходится идти на какой-то риск, предполагая, что в данный момент на рынке присутствует некая конкретная формация (аптренд, даунтренд, коридор). Как вы советуете это делать? И советуете ли вообще вы это делать? Может быть лучше ограничиться предложенным вами способом расчета целей при пробитии ключевых уровней и не заморачиваться попытками определить какое-то преимущественное направление на ценовом графике? |
Рассмотрим текущую ситуацию с EURUSD:
Как вы можете видеть, в данное время, существует долгосрочный нисходящий тренд. Три среднесрочных тренда, направленных против основного тренда, имеют возрастающий размер. Участок, отмеченный прямоугольником, свидетельствует о торможении нисходящей тенденции. С фундаментальной точки зрения, снижение курса EURUSD связано с проблемами Греции, решение которых на некоторое время достигнуто. Отсрочка греческого дефолта вызвала резкий скачок цены с разрывом в последние дни.
Пока нет четких технических и фундаментальных сигналов разворота долгосрочного тренда. Поэтому имеет смысл работать либо в направлении основного тренда, либо дождаться формирования бокового тренда. Уровень поддержки, состоящий из двух экстремумов, уже сформирован. Второй экстремум для уровня сопротивления будет в районе максимума предпоследнего среднесрочного восходящего тренда размерностью 381 пункт.
Часто трейдеры не довольны тем, что направление основного тренда становится понятно тогда, когда половина или большая часть движения тренда уже пройдены. Такое недовольство побуждает трейдеров искать точку разворота тренда заранее. В итоге, рано или поздно, они теряют депозит, нарываясь на долгосрочный тренд, длящийся не один месяц. Кто же вытерпит столько времени отсутствие точек разворота текущего тренда, который вот-вот должен кончиться?
Хочется посоветовать трейдерам: не стремитесь разворачивать рынок своими позициями. Сверхприбыли приносят как раз долгосрочные тренды. Можно пропустить 50% долгосрочного тренда, чтобы сделать весьма хорошую прибыль на оставшихся 50%. Зачем гоняться за движениями 50-150 пунктов или стремиться найти точку разворота, прощупывая рынок методом открытия убыточных позиций, если можно пропустить часть тренда, убедиться в наличии долгосрочной тенденции и открыть позиции с целями 400-2500 пунктов? Попутно реинвестируя прибыль и наращивая объем открытой позиции:
Неуверенность в своих навыках и боязнь упустить прибыль, побуждают нетерпеливых трейдеров спешить. Рынок же вознаграждает тех, кто умеет ждать и действовать вовремя. Вспомним любимую поговорку Шерлока Холмса: «терпение Ватсон, терпение».
Правильное понимание текущей рыночной тенденции (тренда), позволяет трейдеру значительно увеличить шансы на успех. Действуя в направлении тренда, можно получать сверхприбыли и вовремя воздерживаться от слишком рискованных решений.
Оставьте первый комментарий