Точки разворота показывают, где цена может изменить курс. Их можно рассчитать с помощью простой арифметики. Вот базовая торговая стратегия, основанная на точках разворота, которую можно использовать на криптовалютном или другом трендовом рынке.
Торговая стратегия pivot point, которую я опишу в этой статье, основана на числовом анализе финансовых рынков. Цены на криптовалюты имеют количественное выражение, так же как даты и время. Индикаторы и алгоритмы опираются на числовые данные, уровни Фибоначчи рассчитывают уровни колебаний на основе процентных соотношений. Таким образом, трейдинг – это числовая деятельность, а современные инструменты анализа используют различные графические представления. Понимание основ этих инструментов дает трейдеру ясную методологию торговли.
Поскольку торговля – это математически ориентированная деятельность, успешные трейдеры часто опираются на математические принципы. Ларри Уильямс, бывший трейдер-чемпион, который всего за 12 месяцев превратил 10 000 долларов в более чем 1 миллион долларов и выиграл чемпионат мира по торговле фьючерсами в 1987 году, однажды сказал: “В торговле очень важно понимать математические принципы, которые управляют движением рынка”. Зачастую трейдеры могут стать слишком сентиментальными во время своих сделок. Это часто приводит к отклонению от первоначального торгового плана и, как следствие, к принятию неверных и нежелательных решений. Торговый психолог и тренер по трейдингу Ван Тарп пишет: “Количественный метод торговли может помочь человеку сохранить дисциплину и придерживаться своего торгового плана, несмотря на нестабильные рыночные условия”.
Стратегия точки разворота
Схема точки разворота – это простая количественная модель для трейдинга. Пол Уилмотт, математик и автор, специализирующийся на деривативах, управлении рисками и количественных финансах, писал: “Количественные модели способны с высокой степенью точности предвидеть изменения на рынке, позволяя трейдерам извлекать прибыль из таких прогнозов”.
В трейдинге точка разворота относится к возможным уровням поддержки и сопротивления, определяемым индикаторами технического анализа. Разворотные точки рассчитываются на основе максимумов, минимумов и цен закрытия предыдущего дня и используются для определения потенциальных ценовых уровней, на которых рынок может изменить курс.
Чтобы использовать точки разворота в торговле на Форекс, выполните следующие действия:
- Определите точку разворота: Точка разворота определяется путем суммирования цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня и деления полученного результата на 3. Это и будет точкой разворота.
- Рассчитайте уровни поддержки и сопротивления: После того как у вас есть точка разворота, вы можете определить уровни поддержки и сопротивления. Первые уровни поддержки и сопротивления рассчитываются путем умножения точки разворота на 2, а затем вычитания максимума и минимума предыдущего дня соответственно. Вторые уровни поддержки и сопротивления рассчитываются путем взятия разницы между максимумом и минимумом предыдущего дня и вычитания ее из значения точки разворота или прибавления к нему соответственно.
- Используйте уровни в своей торговле: Уровни поддержки и сопротивления можно использовать в качестве потенциальных точек входа и выхода из сделок. Если цена приближается к уровню поддержки, это может быть благоприятным моментом для покупки. Если цена приближается к уровню сопротивления, это может быть благоприятным моментом для продажи.
Точки разворота также могут использоваться в сочетании с другими индикаторами технического анализа для подтверждения потенциальных торговых сигналов.
Существуют различные техники определения точек разворота. В криптовалютном трейдинге чаще всего используется метод, который предполагает следующие вычисления:
Вычислите точку разворота (P):
(H+L+C)/3
Вычислите первый уровень поддержки (S1):
(2×P)-H
Вычислите второй уровень поддержки (S2):
P – (High – Low)
Вычислите первый уровень сопротивления (R1):
(2×P)-L
Вычислите второй уровень сопротивления (R2):
P + (High – Low)
где:
H = high, L = low, C = close,
R = сопротивление, S = поддержка
С помощью этих рассчитанных уровней можно выявить торговые возможности. Трейдеры могут искать бычьи сигналы для открытия длинной позиции, когда цена валютной пары приближается к значительному уровню поддержки. И наоборот, если цена приближается к значительному уровню сопротивления, трейдеры могут искать медвежьи сигналы для входа в короткую позицию.
Технические индикаторы, используемые в стратегии
Индикаторы представляют собой визуальное отображение математического анализа. Данная стратегия предполагает использование скользящих средних (MA) и индекса относительной силы RSI. Пересечение скользящих средних указывает на новый тренд. В стратегии используются скользящие средние с периодами 9 и 21. После пересечения MA для расчета разворотной стратегии используется свеча, которая тестирует MA на откате. Бычий тренд обозначается, когда RSI выше 50, а медвежий – когда ниже 50. Направление определяется пересечением скользящих средних и RSI.
На рисунке 1 показан пример некоторых аспектов стратегии точки разворота, включая пересечение МА, тест 9-периодной МА и RSI на нижней панели.
Пример расчета
В стратегии точки разворота используются для определения входов, выходов и стоп-лоссов. Стратегия разворотных точек хорошо работает на трендовом рынке.
На графике на рисунке 1 три горизонтальные пунктирные красные линии показывают уровень открытия, максимума и закрытия свечи, которая тестирует 9-периодную MA (как указано на графике). Горизонтальные пунктирные черные линии показывают уровни сопротивления. Горизонтальные пунктирные синие линии показывают уровни поддержки.
Чтобы рассчитать точку разворота и связанные с ней уровни поддержки и сопротивления, мы можем использовать следующие примерные значения.
Учитывая значения:
High = 24786.92
Close = 24688,15
Low = 24551,64
Мы можем рассчитать точку разворота (P) следующим образом:
P = (High + Low + Close) / 3 = (24786.92 +
24551.64 + 24688.15) / 3 = 24675.57
Далее мы можем рассчитать первый уровень сопротивления (R1):
R1 = (2 × P) – Low
= (2 × 24675.57) – 24551.64 = 24899.50
Затем мы можем рассчитать второй уровень сопротивления
(R2):
R2 = P + (High – Low)
= 24675.57 + (24786.92 – 24551.64) = 24810.85
Далее мы можем рассчитать первый уровень поддержки (S1):
S1 = (2 × P) – High
= (2 × 24675.57) – 24786.92 = 24564.22
Наконец, мы можем рассчитать второй уровень поддержки (S2):
S2 = P – (High – Low)
= 24675.57 – (24786.92 – 24551.64) = 24442.29
Таким образом, стандартная точка разворота и связанные с ней уровни поддержки и сопротивления таковы:
Точка разворота (P) = 24675,57 – Вход на продажу Первое сопротивление (R1) = 24899,50 – Партиалы
Второе сопротивление (R2) = 24810.85 – Стоп-лосс чуть выше
Первая поддержка (S1) = 24564.22 – Частицы Вторая поддержка (S2) = 24442.29 – Тейк-профит
Свинг-трейдинг с использованием точек разворота
Эту же стратегию можно использовать и для свинговой торговли. Она хорошо работает на бычьих рынках. На рисунке 2 показан пример бычьей торговли, которая является свинговой.
На графике на рисунке 2 три горизонтальные пунктирные красные линии показывают уровень открытия, максимума и закрытия свечи, которая устанавливает 9-периодную MA. Горизонтальные пунктирные черные линии показывают уровни сопротивления. Горизонтальные пунктирные синие линии в нижней части ценового графика показывают уровни поддержки.
Чтобы рассчитать стандартную точку разворота и связанные с ней уровни поддержки и сопротивления, мы можем использовать следующие примерные значения.
Учитывая значения:
High = 0,0897
Close = 0,0799
Low = 0,0771
Первый уровень сопротивления (R1):
R1 = (2 × P) – L
= (2 × 0.08223) – 0.0771 = 0.08736
Затем мы можем рассчитать второй уровень сопротивления
(R2):
R2 = P + (H – L)
= 0.08223 + ( 0.0897 – 0.0771) = 0.09483
Далее мы можем рассчитать первый уровень поддержки (S1):
S1 = (2 × P) – H
= (2 × 0.08223) – 0.0897 = 0.07416
Наконец, мы можем рассчитать второй уровень поддержки (S2):
S2 = P – (H – L)
= 0.08223 – (0.0897 – 0.0771) = 0.06963
Таким образом, стандартная точка разворота и связанные с ней уровни поддержки и сопротивления:
Точка разворота (P) = 0,08223
Первый уровень сопротивления (R1) = 0,08736
Второй уровень сопротивления (R2) = 0,09483
Первый уровень поддержки (S1) = 0,07416
Второй уровень поддержки (S2) = 0,06963
На основе этих найденных уровней выставляется ордер на длинную сделку (Рисунок 3):
Вход устанавливается в точке разворота (P) = 0,08223
Стоп-лосс устанавливается ниже первого уровня поддержки (S1) = 0,07416
Тейк-профит устанавливается на втором уровне сопротивления (R2) = 0,09483
Это дает соотношение риска и вознаграждения 1:1,5.
Заключительное слово
Важно отметить, что не существует 100 % идеальной стратегии. Это означает, что какой бы хорошей ни была стратегия, всегда нужно соблюдать осторожность; всегда будут моменты, когда стратегия может дать сбой. Но если стратегия имеет стабильное соотношение риска и вознаграждения и высокий процент выигрышей, трейдеры могут быть уверены, что она способна обеспечить преимущество на рынке.
Об Авторе:
Азиз Мустафа – аналитик группы компаний Instaforex, блогер на Advfn.com, а также внештатный автор для различных торговых изданий. Он также является поставщиком торговых сигналов на некоторых сайтах. С ним можно связаться по электронной почте azeez.mustapha@analytics.instaforex.com.
———————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————
Оставьте первый комментарий