Версия страницы для печати Версия страницы для печати

Ранжирование валютных пар

Ron Schelling

Ron Schelling показывает, как уменьшить риск при торговле валютами, оценивая рынки согласно объективному анализу отношений

Все мы знаем, что рынок форекс — огромный рынок со многими трейдерами и игроками по всему миру, торгующими частным образом или же профессионально.

За последние несколько лет мы стали свидетелями мощного развития прямой торговли через интернет всеми видами торговых стратегий с использованием последних технологий и программного обеспечения.

Лишь одно не меняется — как совершить наилучшую сделку.

Множество трейдеров концентрируются в дейтрейдинге только на одной валютной паре, пытаясь выжать из нее максимум с помощью всей мощи программного обеспечения, технических индикаторов, (автоматических) систем торговли и стратегии управления капиталом.

В этой статье я хотел бы показать Вам очень простой путь для того, чтобы, по крайней мере, оставаться в правильном направлении тренда валютного рынка для возможного взятия прибыли от этого тренда. Мы рассмотрим не просто несколько валют, а разберем основные пары и главные, так называемые, кросс-курсы.

Как Вы знаете, диверсификация валют в портфеле распределяет риск.

Например, в портфеле, состоявшем из пяти валютных пар, две позиции могут быть в настоящее время убыточными, зато три другие могут показывать прибыль, компенсируя убытки от проигрывающих.

Все графики и стратегии в этой статье основаны на дневных данных, а в качестве закрытия дня по форексу используется время закрытия Доу Джонса по Нью-Йорку (20:00 по Гринвичу).

Конечно, Вы можете создать свои собственные дневные данные, используя другое время закрытия, которое Вам нравится. Эта возможность заложена в большинстве программ технического анализа.

Чтобы провести ранжирование корзины валют, все они должны измеряться одинаково. Только тогда можно сравнивать валюты друг с другом.

Поскольку мы не любим усложнять, в этой статье в качестве основного индикатора для всех валют в корзине будет использоваться RSI.

Однако сам по себе RSI на дневных данных может быть весьма изменчивым, поэтому мы ищем более мягкий способ отслеживать силу и слабость каждой валюты.

На следующем графике в верхней части мы показываем цену спот EUR/USD, а в нижней — стандартный индикатор RSI.

Ранжирование валютных пар
График 1: EUR/US

Стандартно рассчитанный RSI немного изменчив для такого анализа, а мы хотели бы измерить все валюты одним и тем же способом. Чтобы сгладить RSI, мы добавим две простых скользящих средних. Одну — 10-дневную простую среднюю, а другую — 30-дневную простую среднюю.

Следующим шагом следует использовать эти две средних, чтобы создать отношение силы и слабости исследуемой валюты. Для этого делим 10-дневную среднюю на 30-дневную и умножаем результат на 100.

На следующем графике мы видим, как отношение в нижней части графика более гладко и мягко раскрывает признаки силы и слабости рынка.

Ранжирование валютных пар
График 2: EUR/US

Все анализируемые валюты измеряются одинаковым образом, чтобы мы могли сравнить их, сравнивая их отношение.

Теперь то программное обеспечение, которое Вы используете, может просто отобразить в реальном времени все анализируемые валюты.

Отношение RSI дает нам подсказку о направлении, но мы хотели бы иметь и вторую подсказку, о скорости валют.

Валюта может быть длинной или короткой, что определяется положением линии отношения выше или ниже ноля. Вопрос теперь состоит в следующем — у какой валюты самая высокая скорость или импульс?

Теперь мы добавляем к отношениям расчет импульса.

Следующий график дает нам полную картину отношения и импульса, показанных в двух нижних окнах графика.

Ранжирование валютных пар
График 3: EUR/US

Каковы наши дальнейшие действия?

Теперь, в одном окне, мы можем сравнить силу и слабость с импульсом всех валют.

Большинство программ анализа может показать Вам в реальном времени таблицы, типа тех, что показаны на рисунке ниже.

Ранжирование валютных пар

В таблице мы видим основные валюты и кросс-курсы с их последними котировками цены, значением RSI, отношением RSI и импульсом.

Валюты в этой таблице пока еще не ранжированы по своей силе или слабости.

Следующая таблица показывает, какое место заняли валюты, основываясь на отношении RSI, где самая сильная валюта на верху таблицы, а самая слабая — в низу.

Ранжирование валютных пар

Глядя на верхнюю часть таблицы, мы можем видеть, что сегодня у пары GBP/JPY наличествует отношение RSI 110 с импульсом (или скоростью) рынка 100. Это чуть менее сильно по сравнению со вчерашней оценкой в этих двух колонках, когда отношение RSI было 112, а импульс — 104.

Получается, что отношение RSI изменилось от 112 до 110, а импульс от 104 до 100, став немного более слабыми, но, тем не менее, это самая сильная валюта на сегодня по сравнению со вчерашними расчетами.

Различные цвета в таблице показывают отношение RSI рынка выше или ниже 100.

С помощью этой таблицы мы получаем хорошее общее представление того, какие валютные рынки сильны, а какие слабы.

В зависимости от размера Вашего счета, каждый день Вы имеете длинные позиции по четырем самым сильным рынкам и короткие позиции по четырем самым слабым валютным парам Вашего портфеля, регулируя позиции по необходимости.

Регулировка проводится по дневным данным, каждый день в одно и то же время.

Иным образом, в зависимости от используемого программного обеспечения, можно представить данные в реальном времени с помощью графика распределения, как на рисунке ниже.

Ранжирование валютных пар

По горизонтальной оси показан импульс, а вертикальная ось представляет уровень RSI. Справа вверху мы видим высокий RSI и высокий импульс, в то время как слева внизу лежит область низкого RSI и малого импульса.

Наконец, мы можем видеть графическое представление истории движения валюты по RSI и импульсу.

Ранжирование валютных пар

Очень интересно наблюдать, как менялись RSI и импульс на протяжении последних пяти дней. Движение началось справа внизу от уровней RSI 22, а импульса 40 и переместилось до сегодняшнего уровня RSI 55 при импульсе около 20.

Вывод:

Практически, Вы держите в своем портфеле четыре наиболее сильные валютные пары в длинных позициях, а четыре самые слабые — в коротких, регулируя портфель ежедневно по необходимости.

При торговле таким образом риск распределяется по всему портфелю, существенно снижаясь по сравнению с торговлей одной валютной парой.

Ron Schellingis

© The FOREX • November 2007
© Перевод: www.kroufr.ru


Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*