Аналитика циклов/трендов и Индикатор MAD

Здесь мы представляем индикатор разницы скользящих средних (MAD) и объясняем причины его создания. Вы увидите, что индикатор надежен, но при этом отличается простотой.

Я занимаюсь исследовательским проектом, который я начал, чтобы получить представление о характеристиках циклов в рыночных данных. (См. мою статью в S&C от мая 2021 года “Техническое описание рыночных данных для трейдеров” и мою статью от февраля 2021 года “Создание более надежных торговых стратегий с помощью FM-демодулятора”). В конечном итоге эти исследования привели меня к разработке нового трендового индикатора – осциллятора разности скользящих средних (MAD).

В этой статье я продемонстрирую этот новый индикатор, расскажу о деталях моего исследования и разработки индикатора, а также о том, что показывает осциллятор, что позволит понять его обоснование. Я также предоставлю код для него, чтобы вы могли реализовать его самостоятельно. Думаю, вы убедитесь, что этот трендовый индикатор устойчив к различным входным параметрам и при этом обладает элегантной простотой.

ИНДИКАТОР В СТИЛЕ ОСЦИЛЛЯТОРА

Когда я начинал свой исследовательский проект, я хотел отобразить осциллятор таким образом, чтобы продемонстрировать, как он будет вести себя при изменении длины скользящей средней. Это позволило бы получить некоторые сведения о характеристиках циклов, которые я искал. Идея заключалась в том, чтобы отобразить осциллятор в диапазоне цветов в зависимости от длины скользящей средней.

Один из способов создания индикатора в стиле осциллятора заключается в вычитании скользящей средней цены из самой цены. Скользящее среднее содержит DC (нулевую частоту) и низкочастотные компоненты данных. Таким образом, вычитание скользящего среднего из цены приводит к индикатору, который имеет номинальное нулевое среднее значение и более высокочастотные компоненты цикла в данных.

Во вкладке “Аналитика циклов/тенденций” приведен код на языке EasyLanguage, который отображает осциллятор в цветовой гамме в зависимости от длины скользящей средней.

РЕЖИМ ЦИКЛОВ

В коде, приведенном во вкладке “Аналитика циклов/трендов”, который представляет собой код для отображения осциллятора в цветовой схеме, по умолчанию используется режим “цикл”. В этом режиме цена, которая начинается как закрытие, переписывается в виде синусоиды с периодом 30 баров. Для отображения входной цены строится голубая линия. Разница между двумя скользящими средними была добавлена позже, поэтому сейчас эта линия игнорируется. Скользящие средние и массив осцилляторов (osc) рассчитывались в диапазоне от 5 до 30 баров. Каждому осциллятору присваивалось значение зеленого цвета от 255 до 0 при изменении длины от 5 до 30. Это значение, в сочетании с красным цветом, давало чистый ярко-желтый цвет при длине 5 и ярко-красный при длине 30.

Результирующий дисплей для режима “цикл” показан на рисунке 1. Выходной сигнал индикатора опережает входной почти на 90 градусов для самой короткой скользящей средней. В этом нет ничего удивительного, ведь короткая скользящая средняя почти такая же, как цена, но отложенная на небольшую величину. По своей разнице она похожа на функцию импульса. Но импульс – это аналог производной в исчислении, а производная синусоиды – это косинусоида. Другими словами, выход индикатора опережает фазу входа примерно на 90 градусов.

Выход индикатора находится точно в фазе с ценовым входом, когда длина скользящей средней составляет половину периода цикла. И в этом нет ничего удивительного, поскольку суммирование синусоиды за половину периода цикла точно совпадает по фазе с ценовым циклом в той же системе отсчета. Индикатор имеет относительно запаздывающую фазу, когда длина скользящей средней больше половины периода цикла.

РЕЖИМ ТРЕНДА

Сюрприз возникает при изменении входа CTMode с “цикла” на “тренд” в процессе работы кода. Такое изменение входа приводит к тому, что блок кода, содержащий теоретический синусоидальный вход данных, игнорируется при работе кода. В этом случае значение цены на момент закрытия не перезаписывается, и мы видим применение индикатора к реальным данным. Пример применения индикатора к ценам закрытия показан на рисунке 2.

Удивительным результатом (для меня) является то, что преобладающим эффектом является то, что величина разрыва между самой красной и самой желтой линиями отражает силу тренда. Когда красная линия находится сверху, тренд восходящий. Когда красная линия находится внизу, тренд нисходящий.

Более того, высокочастотные тильды у всех индикаторов, как правило, почти одинаковы. Это объясняется тем, что, когда берется разница между ценой и ее средним значением, все линии индикатора имеют схожее высокочастотное содержание.

Таким образом, идея заключается в том, чтобы показать тренд, взяв разницу двух осцилляторов. При взятии разности высокочастотные компоненты аннулируются. Если разность длин двух скользящих средних равна половине периода доминирующего цикла, то результирующая будет точно в фазе с входной ценой. Вы можете убедиться в этом, изменив длину второй скользящей средней при построении зеленой линии на 20. Таким образом, разница между длиной двух скользящих средних составит 15, то есть ровно половину длины 30-барного цикла. В результате зеленая линия перекрывается голубой, показывая, что они находятся в точной фазе.

Взять разность двух индикаторов-осцилляторов математически то же самое, что взять разность двух скользящих средних, потому что ценовой член в каждом осцилляторе отменяется.

“УМНЫЙ” MACD

Вот и все. Несмотря на запутанный процесс выведения, индикатор MAD (разница скользящих средних), по сути, представляет собой разность двух простых скользящих средних, длина усреднения которых отличается примерно на половину периода доминирующего цикла в данных. Индикатор становится более гладким по мере увеличения длины более короткой скользящей средней. Длина более длинной скользящей средней должна быть равна длине более короткой плюс половина периода доминирующего цикла в данных. Если доминирующий цикл неизвестен, просто сделайте длину более длинной скользящей средней вдвое больше длины более короткой.

Как различие скользящих средних, индикатор MAD – это “умный” MACD, потому что есть обоснование для установления длины скользящих средних. Кроме того, простые скользящие средние имеют линейную фазовую характеристику, поэтому разность скользящих средних избавляет от необходимости в третьей сглаживающей средней.

Код индикатора MAD приведен на вкладке “Индикатор MAD (Moving Average Difference)”. Для удобства индикатор строится в процентах от цены закрытия. Нормализующим членом является среднее значение, чтобы сделать индикатор как можно более гладким.

Пример индикатора MAD показан на рисунке 3. Этот индикатор относительно нечувствителен к изменениям параметров в относительно широких диапазонах.

В следующий раз

В следующем месяце я предложу расширение этой концепции и представлю модификацию этого индикатора. Я покажу, как его можно использовать для улучшения времени торговли и уменьшения количества ложных сигналов.

Об Авторе

Джон Эйлерс, редактор журнала Stocks & Commodities, является пионером в области использования циклов и DSP (цифровой обработки сигналов) технического анализа. Он является президентом компании MESA Software. С ним можно связаться через его веб-сайт MESAsoftware.com.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Эйлерс, Джон Ф. [2021]. Окно”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, Volume 39: Сентябрь [2021]. “Создание более надежных торговых стратегийс помощью FM-демодулятора”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, Volume 39: Июнь.
[2021]. “Техническое описание рыночных данных
Для трейдеров”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, Том 39: Май.
[2016]. “Измерение рыночных циклов”, Technical Analysis of Stocks & Commodities, Volume 34:
Сентябрь.
[2013]. Cycle Analytics For Traders, John Wiley& Sons.

———————————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————————