Определение математического ритма рынка. Часть II.

Мы продолжаем изучать 1-ю главу книги Т.Мюррея, которая называется «Определение математического ритма рынка».

В этой главе Мюррей приводит очень много графиков, призванных проиллюстрировать корректность метода Ганна, заключающегося в разбиении диапазона колебания на 8 равных частей. Уверен, что наших читателей не нужно убеждать в этом, поэтому я счел более разумным сосредоточиться на описании тех правил и закономерностей, которые можно почерпнуть из данной главы.


Все мы знаем, что существенную часть времени рынки проводят, колеблясь в диапазоне 3/8 – 5/8. Вот что пишет об этом Мюррей.

«Линии 5/8 и 3/8: нормальный торговый диапазон.
Что мы имеем в виду под торговым диапазоном?

Это верхняя и нижняя параллельные границы торгового диапазона, в котором рынок хочет «торговаться», и когда он выходит вверх из диапазона слишком быстро, он захочет вернуться обратно к этой линии. Эта линия 5/8 теперь становится уровнем поддержки.
Однако, если рынок торгуется ниже линии 3/8, ему трудно пробиться наверх через эту линию.

Когда рынок торгуется ниже линии 3/8, в дальнейшем он поднимется до линии 3/8, но ему трудно будет пробить этот уровень с первого раза.

Рынки переживают трудные времена, когда находятся внутри торгового диапазона, но однажды попав в него, им очень трудно его покинуть.
Но после того, как уровень пробит, цене трудно вернуться обратно внутрь торгового диапазона».

Эти слова можно проиллюстрировать дневным графиком евродоллара (см. рис. 1). На графике видно, что в области А рынок колебался в диапазоне между уровнями 3/8 и 5/8, а когда уровень 5/8 был пробит (причем движение графика при этом было очень стремительно), то вскоре цена вернулась к уровню 5/8, чтобы отбиться от него, прежде чем двигаться дальше.




Мюррей пишет далее:
«Но здравый смысл диктует, что чем более пытается рынок пробить линии 3/8 или 5/8 и не может сделать это, тем более вероятно, что цена развернется после 4-7 дней, либо после 10-12 дней. Непривычно видеть, чтобы важный индекс двигался в боковом направлении более 12 дней без быстрого разворота в противоположном направлении.

Если индекс держится более 12 дней возле линии и не может сдвинуться вверх или вниз, можно предположить, что его последнее движение еще не завершено. Ожидайте, что движение продолжится».

Мюррей также приводит некоторые цифры:
«Рынки стремятся торговаться внутри диапазона 3/5 и 5/8 около 40% времени. Если мы посчитаем число дней, когда рынок находился внутри этих двух линий, то мы увидим, что рынок находился там 40 дней из последних 108 торговых дней.

Мы не можем на этом заработать, но это говорит нам, что все рынки стремятся вернуться обратно к своим скользящим средним, особенно когда рынки отклоняются от своих средних слишком быстро».


Другое интересное правило, о котором Мюррей пишет в той же главе, носит название «правило тройки». Рассмотрим рис. 2. В точке А мы видим локальную вершину, после которой рынок разворачивается и доходит до точки В. Здесь он вновь разворачивается и следует в первоначальном направлении, однако при этом не дотягивается до уровня точки А. Затем рынок снова откатывается вниз приблизительно к уровню точки В и вновь начинает расти, образуя при этом локальную впадину D.

Казалось бы, рынок сформировал фигуру классического теханализа «двойное дно» и нам следует искать возможность открыть позицию на покупку. Однако «правило тройки» заключается в другом. Теперь мы ждем формирования третьей меньшей (чем уровень точки А) вершины. В этот момент рынок формирует фигуру, напоминающую букву W c короткой правой ногой. Когда это происходит и рынок начинает разворачиваться (точка Е), мы должны искать возможность открыть позицию на продажу. Дальнейшая история показывает, что «правило тройки» отработало корректно.



Аналогичную ситуацию с «правилом тройки» можно видеть на рис. 3 с той лишь разницей, что позицию следует открывать не на продажу, а на покупку.

Более опытные трейдеры без труда узнают в кривой ABCDE треугольник. С точки зрения «правила тройки», данная ситуация является корректным сигналом на поиск возможности открыть позицию на покупку, поскольку впадины С и Е выше А, а вершины B и D находятся примерно на одном уровне. В этом случае на графике формируется подобие буквы М с короткой правой ногой.


А как же найти оптимальную точку выхода из позиции, открытой по «правилу тройки»? Где ставить стопы? В этой связи полезно напомнить, что мы пока рассматриваем не законченную торговую систему, а лишь выбираем некоторые «вкусности» из в общем-то вводной главы в книге Т. Мюррея.

С другой стороны, а почему бы и нет? Кто нам мешает разработать собственную торговую систему на базе этого несложного правила?
В этом случае я бы мог рекомендовать ставить защитный стоп на уровне точки А. Момент снятия прибыли можно искать при помощи, например, такого замечательного инструмента, как Вилы Эндрюса (см. рис. 4).




Продолжение следует…



© Источник: – http://www.theignatpost.ru