Одной из множеств трудностей, с которыми сталкиваются начинающие трейдеры является выбор оптимального таймфрейма. Торговый подход или стиль, который каждый выбирает, конечно, оказывает на это большое влияние. Например, свинг-трейдер (тот, кто удерживает позицию дни или неделе) будет редко использовать, скажем, 144-х тиковый график. С другой стороны для дейтрейдера тиковые графики могут являются основной частью его анализа.
Обычно используют таймфреймы с 1, 3 или 5-и минутными свечами. Когда принимается решение о том, какой использовать период, то необходимо иметь ввиду, что чем короче период, тем больше шума на графике. Другими словами, меньшие таймфреймы генерируют намного больше сигналов, но у этих сигналов есть более высокая склонность быль ложными.
Трейдеров которые используют сверх краткосрочные графики (1 минута и ниже) обычно называют скальперами. Эти трейдера быстро покупают и продают в один день, обычно они берут от 3 до 5 тиков прибыли. Они компенсируют высокие затраны на комиссию и маленькую прибыль высоким соотношением побед к проигрышу (обычно около 80%). Такой тип торговли я бы не рекомендовал начинающим трейдерам. Частично потому что это требует больших навыков, которые могут быть приобретены только через богатый опыт. Я не говорю о тех лицах, которым подходит этот тип торговли и тех, кто развил соответствующие навыки, скальпирование действительно может стать их сферой деятельности.
Для тех из нас, кто ищет большие движения внутри дня, одновременное наблюдение за несколькими тайм фреймами может быть полезной помощью в минимизации риска и максимизации потенциальной прибыли.
Давайте посмотрим в качестве примера на недавний E-Mini Russell 2K (TF). Ниже часовой график вышеупомянутого TF. Обратите внимание на наклон вниз скользящего среднего значения (moving average) с периодом 50, это означает что на данном периоде нисходящий тренд. Также обратите внимание на зеленую область. Это расстояние между двумя основными областями сопротивления (значение этого станет более очевидным, по мере продвижения по примеру).
Если мы затем спустимся на меньший таймфрейм (15 и 5 минут), то сможем определить вход с низким риском в пределах этого большого тренда.
Во-первых, 15-и минутный, который поможет нам точнее определить пробой основного сопротивления.
Во-вторых, 5-и минутный график, который даст нам наш триггер (спусковой механизм).
Вот установка: Области, выделенные желтым (440) являются самыми важными, потому что они показывают, где цена должна была прорваться. Как только цена прошла этот уровень, произошла коррекция. Вход осуществляется во время тестирования или повторном посещении уровня 440. Лимитный ордер на покупку размещен на 440.20 со стоп-лоссом в 10 тиков (100$ за контракт). Я предпочитаю такой вход, вместо входа на пробое, из-за склонности рынка к ложным пробоям.
Кроме того, из собственного опыта я знаю, что есть высокая вероятность возвращения цены к месту пробоя, что делает сделку мало рискованной.
Теперь, после того как мы определили вход и риск для этого примера, нам необходимо найти цель прибыли с соответствующим соотношением риска к вознаграждению.
Для этого мы вернемся на часовой график к окрашенной области между двумя линиями сопротивления. Вы могли заметить, что как только цена пробила ценовою линию 440, то следующим уровнем сопротивления стала цена 449, которая могла бы быть нашей первой целью.
Как вы можете видеть, эта сделка дала нам чрезвычайно хорошее соотношение риска к вознаграждению и прошла дальше цели. Такие сделки как эта не даются каждый день, тем не менее, лучший способ для их идентификации – это проводить анализ нескольких таймфреймов. Используя меньшие таймфреймов как «триггеры», а большие таймфреймы как «фильтры», вы можете найти больше возможностей для торговли. Как трейдер вы должны знать, что делает рынок на всех таймфреймах, не зависимо от вашего стиля торговли. Я нахожу, что начинающие трейдера становятся близорукими из-за их способа смотреть на рынок, а делая так, они не в состоянии определить хорошие сделки и/или плохие.
Поэтому, попытайтесь расширить ваши горизонты и возможно ваша прибыль увеличится.
Автор материала – Гейб Веласкес (Gabe Velazquez), перевод – Кеус – http://www.priceactionfx.ru/2010/01/blog-post_18.html.
Оставьте первый комментарий