Однако многие отбрасывают его в сторону в бесконечном поиске Торгового Грааля: того самого индикатора, который будет давать постоянные прибыльные сделки. Если вы достаточно много занимаетесь трейдингом, вы, вероятно, уже поняли, что Торговый Грааль – иллюзия! Если вы новичок, позвольте выразиться более прямо: Перестаньте искать то, что не существует и изучайте те инструменты, которые помогают принимать правильные торговые решения, такие как PSAR.
PSAR – не единственный инструмент, который вы можете использовать, и, возможно, не лучший. В моем понимании нет лучших инструментов! Поиск правильных инструментов, техник и торговых стратегий – очень личная. Также как не существует универсального размера туфель, брюк или футболок, который бы подходил всем – нет универсальных торговых инструментов, техник или стратегий, которые бы всегда работали. Лучшее, что мы можем сделать, это достичь компетентности и уверенности в процессе торговли, позволив результатам говорить за себя самим.
Почему Parabolic SAR?
Почему я использую Parabolic SAR? Потому, что, если его применять тем способом, о котором я расскажу, его использование поможет вам выработать торговую дисциплину и ответить на большинство вопросов, которые задает трейдер, открывая позицию. Эти вопросы следующие:
– Настало ли время открыть позицию?
– Какую позицию открыть: длинную или короткую?
– Каким должен быть размер позиции?
– Где разместить мой защитный стоп?
– Когда начать сдвигать защитный стоп?
– Какая правильная цена входа?
– Какой тип ордера на вход использовать?
– Когда фиксировать прибыль?
Вы, может быть, удивитесь, как PSAR может ответить на все эти вопросы, не будучи Торговым Граалем, который вы искали? Ответ заключается в том, что ни один индикатор или комбинация индикаторов не даст вам 100%-ю точность при ответе на эти вопросы. Лучшее, что вы можете сделать: придерживаться определенных торговых правил, для того, чтобы увеличить вероятность прибыльной сделки. Описанная здесь стратегия торговли при помощи индикатора PSAR – это не изолированная система. Она дает вам сигнал о возможной сделке и позволяем вам управлять позицией, если вы открыли ее. Если у вас есть другие индикаторы, которым вы доверяете, то не стоит игнорировать их. Однако при этом не стоит перегружать график большим количеством индикаторов, чтобы не попасть в смятение от их показаний и не упустить того, что говорит вам цена.
Обзор стратегии.
Название стратегии: Торговля при помощи PSAR
Временной диапазон: Внутридневной 3-5 минут или колебательные сделки.
Тип стратегии: Стратегия следования тренду, основанная на индикаторах.
Сетап: PSAR с начальным ускорением 0.01 и максимальным 0.089.
Вход: Корректируется в зависимости от восприимчивости к риску.
Стоп-лосс: Динамический, основанный на PSAR и цели прибыли.
Цель прибыли: 10-20+ пипсов, управляемая или фиксированная цель.
Трейлинг стоп: Мониторим и управляем, автоматический при достижении цели.
Выход: Фиксированный по стопу, по усмотрению трейдера или чрезвычайный.
Риск и управление капиталом: Не более 2% депозита.
Просадки: Ограничиваются в зависимости от восприимчивости к риску.
Среднее количество сигналов: 1-2 на определенный период в течение дня.
Временной диапазон для торговли.
Хотя я обычно использую для внутридневной торговли 3 или 5-минутные временные диапазоны, вы можете использовать эту стратегию также для заключения краткосрочных колебательных сделок. Помните, что, если вы выбрали временной диапазон для размещения, мониторинга и управления сделками, то вам необходимо также выбрать один меньшей временной диапазон для подтверждения и один больший временной диапазон для поддержки. Т.е., если вы используете 3 или 5 минутный диапазоны для принятия торговых решений, то сначала проверьте 1-минутный график, чтобы убедиться, что цена уже движется в ожидаемом направлении. Это подтверждение. Затем проверьте 5-минутный график, чтобы убедиться, что цена не конфликтует с ожидаемым направлением. Кроме того, нелишне проверить часовой, 4-часовой и дневной графики на предмет уровней поддержки и сопротивления, чтобы убедиться, что они поддерживают ваш прогноз. Теперь вы готовы торговать!
Сетап
Торговый сетап основан на использовании Параболика со стартовым ускорением 0.01 и максимальным 0.089. Почему работают именно эти настройки? Я не знаю, и для меня это неважно. Если вы находите что-то, что работает, то лучше использовать эти параметры. Это не значит, что вы не должны перестать искать лучшие параметры, однако всегда существует соблазн стать статистическим аналитиком, а не трейдером. Этого соблазна необходимо избегать. Я пробовал уделять много времени статистическому анализу, и, поверьте мне, это не тот способ, который позволяет трейдеру заработать много денег.
Входы и стопы.
Параболик делает сальто, когда индикатор PSAR, который находился под или над ценой, меняет свое месторасположение и оказывается над или под ценой. Это сигнал того, что возможна сделка. Вам необходимо получить согласование вашего тайм-фрейма с большим и меньшим ценовыми диапазонами, как это было описано выше. После этого:
1) Продаем, если свеча или бар, на котором произошло сальто вверх, закрылся под последней нижней точкой PSAR. Открываем короткую позицию при помощи стоп лимит ордера, последняя нижняя точка PSAR используется в качестве стопа и 1-2 спреда ниже стопа в качестве цены лимита.
Вы также можете использовать рыночный ордер для входа, но только в том случае, если цена растет. Нам не нужно преследовать цену.
2) Продаем, если свеча или бар, на котором произошло сальто «вверх» закрылся под последней нижней точкой PSAR. Открываем короткую позицию по лимит ордеру и определяем цену лимита, применив вашу терпимость к риску в пипсах вниз от первой новой верхней точки PSAR.
В любом случае при открытии короткой позиции начальный защитный стоп всегда должен быть над первой верхней точке PSAR плюс текущий спред.
3) Покупаем, если свеча/бар, на которой произошло сальто «вниз» закрылась над последней верхней точкой PSAR. Открываем длинную позицию при помощи стоп лимит ордера, используя последнюю верхнюю точку PSAR в качестве стопа, и 1-2 спреда над стопом в качестве цены лимита. Вы также можете использовать рыночный ордер для входа, но только, если цена падает. Нам не нужно преследовать цену.
4) Покупаем, если свеча/бар, на которой произошло сальто «вниз» закрылась под последней точкой PSAR. Открываем длинную позицию по лимит ордеру и определяем цену лимита, задействовав вашу терпимость к риску в пипсах от первой нижней точки PSAR.
В этом случае при открытии длинной позиции ваш начальный защитный стоп всегда будет на первой нижней точке PSAR минус текущий спред.
Рисунок 1.
Цель.
Теперь, когда мы знаем, как использовать PSAR для идентификации, во-первых, начального защитного стопа и во-вторых, цены входа, мы можем использовать его для прогнозирования цели цены (Обратите внимание на то, что сначала мы сосредоточились на защите нашего счета).
Рисунок 2.
Для коротких и длинных позиций, мы сначала рассчитываем разницу «сальто» в пипсах. Затем берем 80% этого расстояния и вычитаем его из последней нижней точки PSAR в случае короткой позиции, или прибавляем его к последней верхней точке PSAR в случае длинной позиции. Возможно, что вы захотите использовать цель меньшую, чем 80% расстояния. Если вы нетерпеливый трейдер/скальпер, вы можете использовать параметр 50%, если соотношение риска к прибыли устраивает вас.
Рисунок 3.
Управление сделкой.
Теперь определимся с тем, как мониторить и управлять сделкой. Мы сдвигаем защитный стоп к цене входа (плюс или минус спред в зависимости от того удерживаем мы длинную или короткую позицию), когда свеча закрылась на или за пределами половины расстояния в пипсах, которое вы использовали для цели цены, либо если новая точка PSAR оказывается выше/ниже последней точки PSAR, предшествовавшей «сальто» – в зависимости от того, что произойдет сначала. Если новая точка PSAR оказалась выше/ниже последней точки PSAR, предшествовавшей сальто, новые PSAR используются для корректировки стопа и фиксации прибыли!
Правило чрезвычайного выхода! Если в любой момент, когда вы удерживаете позицию происходит сальто, закрываем позицию при помощи рыночного ордера. Это часто происходит во время новостных событий, когда вам ни в коем случае нельзя торговать.
Дополнительные хитрости.
Здесь мы рассмотрим несколько дополнительных хитростей, которые позволят вам заключать хорошие сделки и предохранят вас от того, чтобы открывать позиции с низкой вероятностью прибыли, поскольку, как мне кажется, лучше пропустить хорошую сделку, чем открыть плохую.
Вы можете использовать экспоненциальную среднюю скользящую ЕМА 13 и простую среднюю скользящую ЕМА21. Они помогут вам торговать в направлении тренда. Если эти МА указывают вниз и PSAR находится над ценой, то подтверждается открытие короткой позиции. Открытие длинной позиции подтверждается, когда МА указывают вверх и PSAR находится под ценой.
Если расстояние между точками PSAR после сальто меньше, чем 10-15 пипсов, то сделка вряд ли будет хорошей. Такое происходит во время консолидационных движений цены и вы можете попасть в движения «пилы». Если вы используете МА, то при таком неблагоприятном торговом окружении они будут относительно флэтовыми.
Лучшее время для торговли по этой стратегии начинается за час до открытия торгов в Лондоне и заканчивается с закрытием торгов в США. Однако данный временной диапазон – не догма. Во время указанного временного промежутка будут периоды по 2-4 часа, когда вполне вероятны хорошие «сальто».
Сальто часто случаются около важных уровней поддержки и сопротивление, поэтому использование этих и других инструментов позволит вам подготовиться к их появлению на графиках. Никогда не следует отказываться от хороших торговых практик в пользу одного индикатора.
Заключение.
Если применять описанную здесь торговую стратегию работы при помощи PSAR правильно и в правильное время, то она может оказаться очень полезной для: определения времени сделки, риска, идентификации уровней входов и предотвращения больших просадок. Использование этой стратегии позволим вам входить, мониторить и управлять сделкой таким образом, что ваша вероятность успеха будет расти при том, что защита того, что у вас есть, станет вашей привычкой. Это позволит вам хорошо заработать!
Об авторе: Берт Антоник (Bert Antonik) – отставной офицер ВМС США, старший инструктор Online Trading Academy. Опыт работы в сфере трейдинга – более трех десятилетий. Этот опыт он использует в своих лекциях и презентациях. Более подробная информация на: http://www.tradingacademy.com/about-us/instructors/Bert-Antonik.aspx
Оставьте первый комментарий