Полосы RSI

В этой статье, посвященной традиционному индексу относительной силы (relative strength index, RSI), вы узнаете, как его можно использовать в качестве визуального аналитического инструмента и совместно с другими индикаторами теханализа.

Индекс относительной силы (RSI) – популярный индикатор для оценки перекупленности или перепроданности акций. Однако его значения варьируются от нуля до 100 и должны оцениваться в отдельном окне, что делает его корреляцию с ценой и трендами более сложной, чем у других индикаторов, которые накладываются непосредственно на ценовые графики, таких как полосы Боллинджера

В этой статье я представляю способ расчета полос RSI, который отслеживает уровни перекупленности/перепроданности RSI непосредственно над ценовыми данными, делая этот индикатор более интуитивным в использовании и открывая новые возможности анализа и сигнализации.

РАСЧЕТ ПОЛОС RSI

Полосы RSI рассчитываются путем ответа на вопрос: “Какой цены должны достичь акции сегодня, чтобы считаться перекупленными/перепроданными, учитывая вчерашний RSI?”

Каждый диапазон соответствует определенному уровню. Обычно в качестве уровней перекупленности/перепроданности используются 70 и 30, поэтому мы нарисуем одну полосу для 70 и одну для 30. Поскольку расчеты основаны на оригинальных расчетах RSI, полосы могут быть построены для любого уровня и любого периода времени. Однако если задать экстремальные значения (например, очень короткий период), то полосы станут очень волатильными. Добавление дополнительного алгоритма зажима решает эту проблему.

Код, используемый для расчета полос RSI, можно найти на вкладке “Код AmiBroker для расчета полос RSI”.

КОД AMIBROKER ДЛЯ РАСЧЕТА ПОЛОС RSI:

// RSI Bands используют вариацию расчетов RSI, чтобы определить, 
// каком ценовом уровне должна находиться акция, 
// чтобы считаться перекупленной/перепроданной.
//
// Данный пример кода был создан на основе "BuiltInRSIEquivalent" 
// пример кода расчета RSI, который может быть 
// найден на сайте AmiBroker.

function BuiltInRSIEquivalent_RSI_Band_Version( period,
TargetRSILevel )
{
P = N = 0;
result = Null;
for( i = 1; i < BarCount; i++ )
{

// Стандартный код RSI

diff = C[ i ] - C[ i - 1 ];
W = S = 0;
if( diff > 0 ) W = diff;
if( diff < 0 ) S = -diff;

// Вычисляем гипотетическое закрытие цены для достижения 
// целевого уровня RSI 
// на основе вчерашнего RSI и закрытия. 
// В зависимости от того, нужно ли нам, 
// чтобы цена увеличилась или уменьшилась, 
// мы используем другую формулу

if(result[i-1] > C[i-1])

HypotheticalCloseToMatchRSITarget = C[i-1]+PP*
period-((N*period)-N)*TargetRSILevel /(TargetRSILevel -
100);
else
HypotheticalCloseToMatchRSITarget = C[i-1]-NP+
N*period+P*period+(100*P)/TargetRSILevel

(100*P*period)/TargetRSILevel ;
// Дополнительный код
// Раскомментируйте этот раздел, если используемые параметры вызывают 
// слишком большую волатильность (обычно это происходит из-за 
// использования очень короткого периода).
// Это позволит удерживать RSI Bands в пределах примерно 10 % от цены
// if( (HypotheticalCloseToMatchRSITarget - C[i]) >
// 0.1*C[i])
// HypotheticalCloseToMatchRSITarget = C[i]*1.1;
// if( (HypotheticalCloseToMatchRSITarget - C[i]) < -)
// 0.1*C[i])
// HypotheticalCloseToMatchRSITarget = C[i]*0.9;
// Возобновляем стандартный код RSI для обновления бегущих P и N средних

P = ( ( period -1 ) * P + W ) / period;
N = ( ( period -1 ) * N + S ) / period;

// Сохраняем результат

if( i >= period )
result[ i ] = HypotheticalCloseToMatchRSITarget ;
}
return result;
}
Plot( BuiltInRSIEquivalent_RSI_Band_Version(14,70),
“RSIB70”, colorBlue );
Plot( BuiltInRSIEquivalent_RSI_Band_Version(14,30),
“RSIB30”, colorBlue );

АНАЛИЗ

Полосы RSI предоставляют новый, интуитивно понятный способ визуализации RSI. На графике промышленного индекса Доу-Джонса, показанном на рисунке 1, мы можем сразу определить точные пересечения перекупленности и перепроданности без необходимости использовать линейки или приблизительно соотносить нижний и верхний графики.

Кроме того, полосы RSI выделяют очевидные проблемные зоны, которые в противном случае не вызвали бы сигналов о пересечении 70/30. Эти места очевидны невооруженным глазом из-за общей формы цены или выступающих максимумов/минимумов, но не были бы столь очевидны на обычном графике RSI, возможно, отвергнутом как в целом низкий/высокий RSI.

БУДУЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

До сих пор мы рассматривали полосы RSI только как способ лучшей визуализации RSI. Однако полосы RSI открывают новые возможности для анализа, поскольку теперь RSI можно анализировать и смешивать с другими ценовыми индикаторами, такими как полосы Боллинджера и даже скользящие средние. На рисунке 2 показаны полосы RSI и полосы Боллинджера в действии.

Наконец, стоит отметить, что описанная здесь техника может быть применена и к другим индикаторам, которые в настоящее время рассчитываются в пользовательской шкале и должны отображаться в отдельном окне.

Франсуа Бертран – предприниматель с более чем 10-летним опытом работы в качестве инженера-программиста в области графики и искусственного интеллекта.

———————————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————————