Версия страницы для печати Версия страницы для печати

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)

Виталий Апирин (Vitali Apirine)

Приблизительное время чтения: 9 минут

Объединив таким уникальным образом несколько классических индикаторов, вы получите сигналы на покупку и продажу, которые следует использовать при наличии сильных трендов.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (TRAdj EMA) предназначена для учета истинного диапазона. Истинный диапазон (True Range) измеряет волатильность акции или индекса.

Этот индикатор для отслеживания тренда может использоваться совместно с экспоненциальной скользящей средней той же длины для определения общей тенденции. TRAdj EMA разной длины может определять поворотные точки и фильтровать ценовые движения.

РАСЧЕТ:
Пример, приведенный в данной статье, основан на 10-дневной TRAdj EMA. Вот как рассчитывается TRAdj EMA:

Текущая TRAdj EMA = Предыдущая TRAdj EMA + MLTP

  • (1+TRAdj*MLTP_TRAdj) * (Цена — Предыдущая TRAdj

Мультипликатор (весовой множитель)
MLTP = 2 / (Time periods + 1)

РАСЧЕТ ИСТИННОГО ДИАПАЗОНА:

Истинный диапазон (TrueR) — это концепция, разработанная Дж. Уэллсом Уайлдером и описанная в его книге 1978 года. Истинный диапазон определяется как наибольшее из следующих значений:

-Текущий максимум минус текущий минимум
-Текущий максимум минус предыдущее закрытие (абсолютное значение)
-Текущий минимум минус предыдущее закрытие (абсолютное значение)

Для обеспечения положительных чисел используются абсолютные значения.

Множитель корректировки истинного диапазона (TRAdj)
TRAdj = (Текущий ТР — Минимальный ТР) ⁄ (Максимальный ТР — Минимальный ТР)

где:

Текущий TR = Истинный диапазон для текущего дня
Минимальный TR = Минимальный истинный диапазон для периода оглядки периода
Максимальный TR = Максимальный истинный диапазон за обратный период период

TRAdj колеблется между 0 и 1. Если текущий TRAdj близок к минимальному TRAdj, то TRAdj близок к нулю. TRAdj может достигать 1, если текущий TRAdj равен максимальному TRAdj. Умножьте на MLTP_TRAdj. Mltp_TRAdj может изменяться от 5 до 10.

Значения 10,10,5 являются типичными настройками TRAdj EMA(10,10,5), где первый параметр — длина скользящей средней, второй — период обратного хода, а третий — множитель MLTP_TRAdj. В зависимости от стиля торговли и целей можно подставить и другие значения.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 1: РАСЧЕТ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СКОЛЬЗЯЩЕЙ СРЕДНЕЙ С ПОПРАВКОЙ НА ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН (True Range). На этом листе показано, как рассчитывается TRAdj EMA. Первым значением для 10-дневной TRAdj EMA является цена закрытия. Первое значение для 10-дневной EMA — это 10-дневная средняя.

В таблице Excel на рис. 1 приведены примеры расчетов для 10-дневной EMA и TRAdj EMA(10,10, 5).
Первым значением для 10-дневной TRAdj EMA является цена закрытия, а для 10-дневной EMA первым значением является 10-дневная средняя. Обратите внимание, что приведенные здесь значения 10-дневной TRAdj EMA и 10-дневной EMA не очень точны из-за малого количества точек данных.

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней с поправкой на истинный диапазон (TRAdj EMA) для платформы MetaStock приведена в боковой панели «Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (TRAdj EMA), на языке формул MetaStock».

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 2: ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ С ПОПРАВКОЙ НА ИСТИННЫЙ ДИАПАЗОН С ПОМОЩЬЮ SPX. Здесь на график индекса S&P 500 нанесены значения для трехдневной EMA и десятидневной EMA из электронной таблицы, приведенной на рис. 1.

На рис. 2 представлен соответствующий график значений, построенных из электронной таблицы на рис. 1, 10-дневной EMA и TRAdj EMA по индексу S&P 500.

TRADj EMA И EMA:

На графике на рисунке 3 показан индекс Russell 2000 с 20-дневной ЕМА и TRAdj EMA(20,20,5) с июня 2013 года по январь 2014 года. Бычьи пересечения TRAdj EMA и EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок. Обратите внимание, что медвежьи пересечения игнорируются во время сильных восходящих трендов.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 3: ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. Здесь показан индекс Russell 2000 с 20-дневной EMA и TRAdj EMA(20,20,5) с июня 2013 года по январь 2014 года. Пересечения бычьих TRAdj EMA и EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок. Медвежьи пересечения игнорировались во время сильного восходящего тренда.
Вот формула MetaStock для EMA TRAdj(40,40,10):
Periods:=40; Pds:=40;
Mltp:=10; Mltp1:=2/(Periods+1);

TH:=If(Ref(C,-1)>H,Ref(C,-1),H);
 
TL:=If(Ref(C,-1)<L,Ref(C,-1),L); TR:=Abs(TH-TL);

TRAdj:=(TR-LLV(TR,Pds))/(HHV(TR,Pds)-LLV(TR,Pds));
Mltp2:=TrAdj*Mltp; Rate:=Mltp1*(1+Mltp2);

If(Cum(1)=Periods+1,C,PREV+Rate*(C-PREV));
Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 4: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТРЕНДА. Индекс S&P 500 показан с 200-дневной EMA и TRAdj EMA(200,200,10). 200-дневная EMA и TRAdj EMA(200,200,10) отражают медвежий рынок 2000-2003 годов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА:
На графике на рис. 4 показан индекс S&P 500 с 200-дневной EMA и TRAdj EMA(200,200,10). Видно, что 200-дневная EMA и TRAdj EMA(200,200,10) захватили медвежий рынок 2000-2003 годов.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 5: БЫЧЬИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. На этом недельном графике показан промышленный индекс DowJones (DJIA) с 40-недельной EMA и TRAdj EMA(40,40,10). Восходящая 40-недельная EMA определила бычий рынок 2003-2007 гг. Бычьи пересечения TRAdj EMA и EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок.

На недельном графике на рис. 5 показан промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) с 40-недельной EMA и TRAdj EMA(40,40,10). Восходящая 40-недельная EMA определила бычий рынок 2003-2007 годов. Бычьи пересечения TRAdj EMA и EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок.

Сравнение пересекающихся TRADj EMA и EMA:

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 6: МЕДВЕЖЬИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. На верхней панели показан индекс Hang Seng с апреля по август 2011 года с 10-дневной и 50-дневной EMA. На нижней панели тот же индекс показан для сравнения с TRAdj EMA(10,10,5) и TRAdj(50,50,5). Медвежьи пересечения TRAdj EMA (красные стрелки) могут использоваться в качестве точек входа для коротких сделок во время сильного нисходящего тренда.

На рисунке 6 показан индекс Hang Seng с 10-дневной EMA и 50-дневной EMA в верхней панели и тот же индекс с TRAdj EMA(10,10,5) и TRAdj(50,50,5) в нижней панели с апреля по август 2011 года для сравнения. Дополнительные медвежьи пересечения TRAdj EMA (красные стрелки) можно использовать в качестве точек входа.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 7: БЫЧЬИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. На верхней панели показан индекс Nasdaq 100 с августа 2018 года по январь 2020 года с 50-дневной EMA и 200-дневной EMA. На нижней панели тот же индекс показан с TRAdj EMA(50,50,10) и TRAdj EMA(200,200,10) для сравнения. Бычьи пересечения TRAdj EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок. Обратите внимание на плохой «медвежий» сигнал, возникший в мае-июне 2019 года.

На рисунке 7 показан график индекса Nasdaq 100 с 50-дневной EMA и 200-дневной EMA в верхней панели и тот же индекс с TRAdj EMA(50,50,10) и TRAdj EMA(200,200,10) в нижней панели с августа 2018 года по январь 2020 года для сравнения. Дополнительные бычьи пересечения TRAdj EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок. Обратите внимание на плохой медвежий сигнал, возникший в мае-июне 2019 года.

Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон (True Range Adjusted Exponential Moving Average (TRAdj EMA)
РИСУНОК 8: БЫЧЬИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ. На верхней панели этого недельного графика показан индекс Russell 2000 с 10-недельной и 40-недельной EMA во время восходящего тренда с января 1996 года по апрель 1998 года. На нижней панели показан тот же индекс с TRAdj EMA(10,10,5) и TRAdj EMA(40,40,5) на нижней панели во время восходящего тренда с января 1996 года по апрель 1998 года. Бычьи пересечения TRAdj EMA (зеленые стрелки) можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок. Медвежьи пересечения были проигнорированы, так как они произошли во время сильного восходящего тренда.

На недельном графике на рис. 8 показан индекс Russell 2000 с 10-недельной и 40-недельной EMA в верхней панели и тот же индекс с TRAdj EMA(10,10,5) и TRAdj EMA(40,40,5) в нижней панели во время восходящего тренда с января 1996 года по апрель 1998 года. Бычьи пересечения показаны зелеными стрелками.

Бычьи пересечения TRAdj EMA можно использовать в качестве точек входа для длинных сделок. Медвежьи пересечения игнорируются во время сильных восходящих трендов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

TRAdj EMA учитывает истинный диапазон. Экспоненциальная скользящая средняя с поправкой на истинный диапазон представляет собой запаздывающий индикатор, следящий за трендом.
TRAdj EMA интерпретируется так же, как и традиционные EMA, но реагирует быстрее. Пересечение TRAdj EMA может привести к большим колебаниям в отсутствие сильного тренда. Поэтому TRAdj EMA следует использовать в сочетании с ценовым анализом.

Виталий Апирин — инженер-программист, специализирующийся на техническом анализе, особенно на применении в торговле таких индикаторов, как MACD, RSI, OBV и др. С ним можно связаться по адресу vitapirine@mediacombb.net.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА:
1. Wilder, J. Welles [1978]. New Concepts In Technical Trading Systems, Trend Research.

———————————————————
Переведено специально для сайта Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на сайт finware.ru.
———————————————————

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*