Графические техники Алана Эндрюса – Избегаем высокорискованных входов

В данной статье мы рассмотрим важный аспект работы с Вилами Эндрюса, который может оказаться очень полезным для правильного выбора разворотных точек. Хотя вопрос выбора разворотных точек разбирался в одной из первых статей нашего цикла, в настоящей статье мы рассмотрим его совсем с другой точки зрения.

Рассмотрим рис. 1. Является ли наблюдаемый разворот на фибо-уровне 76.4 окончанием коррекции и возобновлением бычьего тренда? Если да, то является ли он подходящим местом для разворотной точки С Вил Эндрюса? Очевидно, что именно от правильности выбора разворотных точек при построении Вил Эндрюса в первую очередь зависит, будет ли с большой вероятностью достигнут целевой уровень для снятия прибыли (поскольку при корректном построении Вил Эндрюса, как мы помним, это происходит в 80% случаев).

Итак, можем ли мы строить Вилы Эндрюса в данном случае? Мы можем видеть, что произошел отбой от хоть и не самого важного, но все-таки уровня Фибоначчи, а кроме того, нисходящее движение выглядит классическим зигзагом a-b-c, что позволяет нам предположить окончание коррекции.

Рис. 1

И все-таки мы можем видеть на рис. 2, что Срединная линия в этом случае не была достигнута. Поскольку мы вошли бы после длинной бычьей свечи, а вышли бы, скорее всего, при пробое нижней линии Вил Эндрюса на закрытии медвежьей свечи, то данная сделка оказалась бы убыточной. Правда, мы могли бы сразу после этого войти в короткую сделку и закрыться примерно на уровне 129.55 (около уровня точки С). В данном случае нам повезло – мы сработали бы приблизительно «в безубыток». Значительно чаще, к сожалению, «безубытка» в таких случаях не получается.

Рис. 2

Рис. 3

Поскольку мы хотим избегать потерь в результате неудачных входов, то очень правильным является вопрос: можем ли мы как-то прогнозировать удачность достижения Срединной линии и просто не входить в сделку в том случае, если шансы на успех невелики?
Для ответа на этот вопрос посмотрим на рис. 4. Не правда ли, насколько яснее стала ситуация даже без комментариев с нашей стороны?

Рис. 4.

График объемов уверенно отвергает потенциальный разворот на уровне 38.2 (рис. 4, область 1), не менее уверенно отвергает и потенциальный разворот на уровне 76.4 (рис. 4, область 2). Лишь на психологическом уровне 129.3 объемы убедительно зашкаливают (рис. 4, область 3), подтверждая массовое снятие прибыли, что придает цене достаточный импульс не только для достижения Срединной Линии, но и верхней линии Вил.

Для удобства интерпретации данных по объему можно использовать 2 полезных дополнительных инструмента, кроме собственно графика объемов. Во-первых, это скользящая средняя, построенная по значениям объемов. Во-вторых, это осциллятор нормализованного объема (рис. 5).

Рис. 5

Скользящая средняя позволяет с достаточной степенью надежности определить, можно ли объем считать достаточно высоким, или же он ниже среднего за период. Попробуйте для начала использовать простую скользящую среднюю с периодом 10 – 15, обязательно уточняя параметры и тип средней для более точной подстройки под ваши торговые инструменты и таймфреймы.

Осциллятор нормализованного объема [1], являющийся нашей авторской разработкой, позволяет с большей степенью удобства визуализации представить эту же информацию в виде нормализованной гистограммы. Столбцы гистограммы представляют собой отношение объема текущего бара к среднему значению объема за рассматриваемый период, выраженное в процентах. Если объем на данном баре меньше среднего за период, то на гистограмме выводится столбец ниже нуля. Если объем больше среднего за период, то столбец будет выше нуля. Столбцы дополнительно раскрашиваются для удобства быстрого анализа: синий столбец – значение объема ниже среднего, темно-зеленый – объем немного больше среднего, светло-зеленый – объем более, чем на 38.2% превышает средний, желтый – объем более, чем на 62.8% превышает средний, красный – объем экстремален, превышает средний более чем на 100%.

Другой пример неудачных Вил Эндрюса представлен на рисунке 6. Выбор разворотных точек для построения Вил Эндрюса выглядит по всем показателям совершенно корректным. Однако объемы не подтверждают разворот в точке С. На графике мы видим снижение объемов далеко за уровень скользящей средней (см. рис. 6, область 1), а гистограмма нормализованного объема безнадежно посинела (см. рис. 6, область 2). И хотя при использовании постоянно подтягиваемого узкого стопа данная сделка могла бы принести немного прибыли, осторожный трейдер предпочтет в данном случае остаться вне рынка. Пытаться ловить каждое ценовое движение – удел дилетантов.

Рис. 6

Рис. 7

На рис. 8 мы можем видеть как пример «слабого» разворота, не поддержанного объемами (см. рис. 8, область 1), так и замечательный разворот при формировании фигуры «двойное дно», которому объемы придали достаточный импульс для достижения Срединной линии (см. рис. 8, область 2).

Рис. 8.

В заключение заметим, что данный метод лучше всего работает для сравнительно небольших ТФ – от пятиминутных до часовых графиков. И конечно, он не является «Граалем». Высокий объем повышает шанс на успех, но не гарантирует его. В то же время, встречаются серьезные развороты, которые при этом не сопровождаются существенным ростом объемов.

Вадим Шумилов, к.т.н.
aka DrShumiloff