Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.

Трейдер Дейл (Trader Dale)

Первую часть этой статьи вы можете прочитать здесь: “Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть I.”

Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.

В первой части статьи я объяснил вам, как достичь постоянства и последовательности в торговле.

Как вы помните, в отличие от Тома, Джерри понял основной принцип и постоянно думал о том, как оптимизировать свою текущую стратегию, даже если она уже была прибыльной. Говоря это, я думаю, мы все согласны с тем, что нам следует взять на вооружение еще несколько советов от Джерри.

Модификатор для оптимизации вашей торговой стратегии без потери ее основы

Позвольте мне перейти к некоторым деталям и полностью объяснить, что я имею в виду под этими “модификаторами” и как правильно их применять, не теряя принципа базовой стратегии.

Принцип базовой стратегии – это ядро стратегии. То, вокруг чего строится ваша стратегия. Это то, что дает вам “преимущество”. Преимущество – это то, что вам всегда нужно поддерживать, независимо от того, как вы настраиваете свою стратегию.

Наше преимущество – это тенденция цены реагировать на точку контроля (Point-of-Control, POC). Это будет наша база, от которой мы не будем отходить, потому что у нас уже есть много доказательств того, что это работает.

Как, например, на рисунке ниже: Прогноз на понедельник и хорошая реакция на локальную POC два дня спустя.

Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.

Модификатор №1 для внутридневной торговли

Мой главный модификатор для внутридневной торговли – НЕ ТОРГОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НОВОСТЕЙ. Я не придумал это из ниоткуда, но я провел бэктест за последний год своей торговой истории и написал результаты по принципу “что было бы, если бы я никогда не входил в сделку во время сильных новостей”.

Результат был впечатляющим: мой P/L (соотношение прибыли и убытка (P&L) (Profit and Loss Ratio)) оказался бы на ~20% выше! Это было связано с тем, что POC, которые были пробиты во время новостей, часто игнорировались, и цена просто пролетала мимо них в своем сильном, вызванном новостями движении.

Конечно, первое, что я сделал после того, как обнаружил это, было принятие нового правила в моей текущей стратегии: никогда не торговать во время сильных новостей.

Это было довольно давно. С тех пор отказ от торговли во время макроэкономических новостей стал для меня вполне естественным.

Модификатор №2 для внутридневной торговли

Другой мой “модификатор”: при внутридневной торговле я ставлю СТОП-ЛОСС на 2 пипса шире (по сравнению с тейк-профитом). Это фактически дает мне слегка отрицательный RRR (соотношение риска к прибыли ( RRR, или reward:risk ratio )).

Многие люди спрашивали меня, как так получилось? Как я могу торговать с отрицательным RRR и при этом оставаться в прибыли? Ответ прост: я просто проверил историю своего счета и написал результат: “Что было бы, если бы у меня был стоп-лосс на 2 пункта шире? Спасло бы это некоторых моих неудачников и превратило бы их в победителей?”.

Именно это и произошло. Хотя я терял больше, чем получал, он сумел спасти некоторые из моих сделок и превратить их в прибыль, а не в убытки. В конце моего бэктеста это показало, что мой P/L увеличился на ~10%!

Кроме того, эти 2 дополнительных пункта дали мне еще немного пространства для активного управления моими сделками с помощью потока ордеров.

Опять же, я принял это как новое правило.

Точно то же самое произошло, когда я начал использовать метод, который я называю “Альтернативный стоп-лосс”, в своей свинг-торговле. В этом случае P/L увеличился еще на ~15%!

Модификатор для свинг-трейдинга

Один из моих старых участников учебного курса “Профиль объема” уже больше года проводит бэктесты и модифицирует мою стратегию свинг-трейдинга каждые несколько месяцев. Он уже достиг того уровня, когда его P/L был бы на 59% выше, если бы он торговал как его последняя модификация с самого начала.

При бэктестинге вы всегда должны быть уверены, что используете всю историю торговли, а не только последние несколько месяцев.

Кроме того, убедитесь, что у вас достаточно данных с момента последней модификации, чтобы понять, работает ли она (я бы рекомендовал 100 внутридневных или 30 свинговых сделок между модификациями).

Обратите внимание, что увеличение P/L на 59% в конце года – это крайний случай.

Однако я отметил его, чтобы вы знали, что это возможно. Все, что действительно отделяет вас от более высоких доходов, – это упорная работа по бэктестированию ситуаций “что если”, не отходя при этом от своего базового края.

Подобные вещи – это именно то, почему мы должны вносить некоторые изменения в нашу торговую стратегию, чтобы получить лучшие доходы, вместо того, чтобы пытаться найти новую “лучшую” торговую стратегию.

Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.
Даже если Том придет с совершенно другой идеей новой торговой стратегии, давайте не будем его слушать.

Как начать

Я рекомендую начать с торговой стратегии, которую я уже объяснил (будь то внутридневная или свинг), и торговать по ней в течение нескольких месяцев, чтобы получить последовательную историю счета. Это позволит вам в дальнейшем работать с этой историей.

Кроме того, ведите подробный торговый дневник, потому что он понадобится вам для всех бэктестов и ситуаций “что если” в будущем! Я бы рекомендовал использовать Excel.

Простые модификаторы для вашей стратегии

В своей прошлой статье я говорил о том, что небольшая доработка может заключаться, например, в использовании другого соотношения риска и вознаграждения, торговле на разных таймфреймах, изменении способа выхода из сделок и т.д….

Теперь я расскажу вам о некоторых из них еще более подробно, чтобы убедиться, что вы меня полностью поняли.

Я уверен, что вы слышали старую поговорку “простота – это ключ” или “K.I.S.S.”, что расшифровывается как “keep it stupid simple” (делай это проще, дурачок).

Чрезмерно оптимизированные стратегии, как правило, дают отличные результаты в прошлом, но терпят неудачу в будущем, как я уже объяснял в своей предыдущей статье.

Мы должны быть уверены, что все должно быть просто и надежно, поэтому вот несколько хороших настроек для вас:

1.) Соотношение риск/вознаграждение (RRR)

Я ставлю этот параметр на первое место не просто так. Я в основном обучаю торговле с RRR примерно 1:1, потому что многие люди еще новички, и я считаю, что RRR около 1 – лучшая отправная точка.

RRR около 1 также оставляет меньше места для ошибок новичков, а также легче торговать таким образом с психологической точки зрения (это легче для вашего разума).

После того, как вы некоторое время торговали с соотношением 1:1, вы увидели, что мои выигрышные сделки обычно реагировали точно на POC. И вдобавок ко всему они зарабатывали гораздо больше, чем 1:1, почему бы вам не воспользоваться этим?

Итак, что я предлагаю на данный момент, так это сузить диапазон стоп-лосса и/или расширить диапазон тейк-профита. Каждым из этих способов вы делаете свой RRR больше.

*Лично я предпочитаю растягивать тейк-профит, а не сужать SL, так как мне нравится давать сделкам “дышать”.

Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.

Больший RRR не значит “лучше”.

Имейте в виду, что больше – не всегда значит лучше. Слишком большой RRR может сделать наш коэффициент выигрыша настолько маленьким, что мы не добьемся никакого прогресса.

Представьте себе реальную ситуацию, которая случается довольно часто: Вы торгуете с высоким RRR, например, RRR = 5. Это означает, что ваш SL зажат, а тейк-профит очень далеко. У вас будет много убыточных сделок и всего несколько выигрышных.

Невезение также иногда является частью торговли (закон Мерфи), и из-за этого вы не смогли взять (или правильно исполнить) одну сделку, которая покроет ваши 5 последовательных проигрышей, которые вы взяли недавно. Как вы думаете, что это делает с вашей головой?

Нужно быть действительно хорошим и опытным трейдером, чтобы с чистой головой принять это и продолжать торговать как ни в чем не бывало!

Давайте теперь вернемся к настройке вашей стратегии. Вы должны точно знать, почему вы ее настраиваете, а не делаете это бездумно.

Например, вы постоянно видите, что ваш Stop Loss сбивается на несколько пунктов, а затем возвращается в другую сторону и приносит полную прибыль. В этом случае у вас, очевидно, есть конкретная причина для модификации и расширения диапазона Stop Loss.

2.) Использование ADR/ATR для управления позицией

ADR расшифровывается как “средний дневной диапазон”, а ATR – как “средний истинный диапазон”. Единственное различие между ними заключается в том, что ADR включает в себя гэпы, а ATR – нет (обратите внимание, что на Форекс практически не бывает гэпов).

Этот индикатор показывает нам, на сколько пунктов в среднем продвинулась валютная пара за последние “х” дней. Использование одного из этих индикаторов может помочь нам решить, насколько большим должен быть диапазон наших Stop Loss и Take Profit.

Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.

Давайте посмотрим на эту таблицу и рассмотрим пример: мы хотим разместить 2 сделки, одну на GBP/NZD, а другую на EUR/CHF.

Моя стратегия внутридневной торговли советует вам использовать цель тейк-профит 10 пунктов и цель стоп-лосс 12 пунктов (для большинства основных валютных пар). Вопрос в том, нужно ли ставить такие цели на парах GBP/NZD и EUR/CHF?

Конечно же, нет. Как вы можете видеть на рисунке выше, дневной диапазон GBP/NZD почти втрое больше диапазона EUR/CHF.

Именно поэтому, каким бы ни был наш диапазон Stop Loss и Take Profit на EUR/CHF, мы должны утроить его на GBP/NZD из-за его гораздо более высокой волатильности.

*Установка ADR/ATR на платформу MT4 очень проста: вставьте – индикаторы – Average True Range – введите количество интересующих вас дней и нажмите “OK”. Теперь у вас есть индикатор Average Daily Range

3.) Ранние тесты

Поскольку я размещаю свои сделки непосредственно на POC, цена иногда не доходит до него. Иногда она делает ожидаемую реакцию за несколько пунктов до достижения уровня в POC.

В таком случае высокие объемы на POC уже протестированы. Я не хочу больше рисковать (повторные тесты уровней POC имеют более низкий коэффициент выигрыша), поэтому я отказываюсь от сделки.

Теперь у нас есть два варианта, как использовать это наблюдение в свою пользу. Первый вариант – просто назвать это ранним тестом и отбросить его, как я объясняю в своем курсе “Профиль объема”.

Но почему бы не остановиться на этом и не внести небольшие изменения? Есть еще один вариант – размещать сделки за несколько пунктов до POC. В этом случае мы не пропустим эти “ранние тесты” и сможем торговать все приятные реакции, даже если они произойдут немного раньше POC.

*Мне лично нравится использовать этот метод в более спокойные периоды, такие как: периоды низкой волатильности, праздники, лето, Рождество и т.д.

4.) Слишком быстрый откат

Когда происходит накопление объема, за которым следует сильная активность, и эта сильная активность сжимается еще более сильной активностью против нее, я больше не хочу принимать сделку. Это потому, что существует риск, что мы не окажемся на более сильной стороне рынка.

Ниже приведены два рисунка. Первая картинка показывает очень быстрый откат и агрессивность продавцов. В этом случае я бы не стал входить в длинную сделку против него.

Вторая картинка, однако, не показывает такой агрессивности продавцов. Поэтому здесь можно было бы войти в длинную сделку от области накопления объема.

Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть II.

5.) Слабые максимумы/минимумы и неудачные аукционы

Слабые максимумы/минимумы и неудачные аукционы – это места, через которые цена, скорее всего, прорвется. Поэтому я также использую их для отсеивания неудачных сделок.

Объяснять их здесь было бы слишком долго, но я провел глубокий анализ и объяснил их в своей книге: ”Volume Profile – The Insiders Guide to Trading”, которую вы можете скачать БЕСПЛАТНО по этой ссылке.

6.) Создание различных фильтров

Отфильтровывать неудачные сделки так же полезно, как и суммировать выигрышные сделки. Существует множество фильтров, которые вы можете придумать.

Помните, что они заслуживают того, чтобы вы потратили много времени на бэктестирование, чтобы понять, полезны ли они и могут ли они действительно помочь вашей торговой стратегии и результатам.

Вот еще два фильтра, которые вы можете попробовать. Все они начинаются со слов “НЕ ТОРГУЙТЕ, ЕСЛИ”:

  • Нет по крайней мере 2 последовательных сильных односторонних свечей после накопления, от которого вы хотите торговать.
  • На рынке существует огромная неопределенность (коронавирус, война, выборы, и т.д…

Заключение

Как и любая работа в мире, трейдинг требует не только соответствующих знаний, но и большого количества времени, потраченного на получение реального практического опыта.

Идея этой статьи заключается в том, чтобы научить вас, куда следует вкладывать больше всего времени, если вы хотите получить проверенную историей стабильно выигрышную торговую систему.

Работайте над анализом и бэктестингом ситуаций “что если” с использованием различных настроек, и я могу гарантировать вам, что это сделает вас гораздо лучшим трейдером, с гораздо лучшими результатами!

Первую часть этой статьи вы можете прочитать здесь: “Как достичь постоянства в прибыльном трейдинге? Часть I.”

Я надеюсь, что эта статья была вам полезна, дайте мне знать, что Вы думаете в комментариях ниже!

Счастливой торговли!

Дейл.


Об Авторе – Трейдер Дейл – профессиональный трейдер и Автор нескольких книг по трейдингу.


————————————————————
Перевод – Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на наш сайт.
——————————————————————————-

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*