Как планировать долгосрочные инвестиции с помощью Профиля Объема (Volume Profile)

Трейдер Дейл (Trader Dale)

Примечание переводчика: эта статья была написана Автором 31 января 2018 года. Давайте посмотрим, оправдался ли его анализ?

Одна из лучших особенностей индикатора Volume Profile (Профиль Объема) – его универсальность. Вы можете использовать его на разных таймфреймах и, конечно же, на всех возможных торговых инструментах. В этой статье я расскажу, как использовать профиль объемов для поиска и планирования сделок, которые по сути являются долгосрочными инвестициями, а не обычными внутридневными или свинговыми сделками. Чтобы дать вам некоторое представление о том, что я имею в виду, стоп-лоссы для таких сделок составляют сотни пунктов, а тейк-профит – более 1000! На определение и срабатывание этих очень долгосрочных точек входа уходят месяцы или даже годы. После входа в сделку вы можете находиться в ней еще несколько месяцев. Безумие, правда? Ну, это звучит безумно, только если смотреть на это с точки зрения внутридневного или свинг-трейдера. Представьте себя, например, фондовым инвестором. Этот вид торговли гораздо ближе к такому стилю, чем наши типичные дневные или свинговые торговые точки входа.

Эти сделки хороши тем, что вы можете планировать их заранее, а затем просто установить лимитный ордер и забыть об этом. После того как вы проведете анализ и установите лимитный ордер, вам не нужно тратить время на размышления или управление этой сделкой ни минуты. Этот тип торговли идеально подходит для людей, которые любят инвестировать, но не хотят сидеть перед компьютером, анализируя графики каждый день.

Позвольте мне показать вам, как планировать этот тип торговли. Я продемонстрирую на примере текущей инвестиционной возможности, которую я вижу на паре EUR/USD.

Долгосрочная позиционная торговля по EUR/USD

Я провел этот анализ на месячном графике (1 свеча = 1 месяц). Этот график показывает последние 14 лет:

Как планировать долгосрочные инвестиции с помощью Профиля Объема (Volume Profile)

Первое, что привлекло мое внимание, это то, что цена трижды отскакивала от одной зоны поддержки. Я отметил эти три сильные реакции синим цветом. Эти три сильные реакции были в 2008, 2010 и 2012 годах. Из-за этих чрезвычайно сильных реакций на эту зону я считаю ее сильной зоной поддержки. Как вы можете видеть, цена наконец-то преодолела эту сильную поддержку в конце 2014 года. Когда такая сильная поддержка пробивается, она становится сильной зоной сопротивления. Даже если цена не вернулась к этой зоне с конца 2014 года, она остается действительно сильной зоной сопротивления. Превращение поддержки в сопротивление – это первый шаг и первое подтверждение такого типа торговых сетапов.

Вторым подтверждением этого уровня является значительный кластер объема, образовавшийся в рамках сильного тренда. Я называю это Сетапом Сильной Инициации. Обычно я использую такой сетап как внутридневной или свинговый, но он отлично подходит и для инвестиционной торговли, как в этот раз. Идея Сетапа Инициации заключается в том, что сильные продавцы, которые толкали цену вниз, пополняли свои короткие позиции в кластере объема, а затем продолжали агрессивные продажи. Когда цена вернется к этому кластеру объемов, эти продавцы, вероятно, будут защищать свои позиции и снова начнут агрессивные продажи. Это должно снова толкнуть цену вниз.

Двух вышеперечисленных причин будет достаточно, чтобы я счел этот уровень хорошим для торговли. Кроме того, я заметил еще одно подтверждение этой сильной зоны сопротивления – расширение 161,8% по Фибоначчи. Чтобы было понятно – лично я не придаю фибам большого значения в своем анализе или принятии решений (так как они в некоторой степени могут быть достаточно свободно истолкованы), но наличие еще одного подтверждения – это хорошо. Тем не менее, я бы никогда не стал основывать торговлю исключительно на уровне расширения Фибоначчи. В данном случае я использовал максимум и минимум значительного бокового канала ценового действия, сформированного в период с 2015 по 2017 год. Мы можем рассматривать этот канал как своего рода временное равновесие, которое рынок рассматривал как справедливую стоимость для EUR/USD в течение последних 2+ лет. Максимум и минимум в этой области являются довольно сильными ориентирами. Когда я использовал расширение Фибоначчи в этой области, я заметил, что очень значительное расширение 161,8 % находится в основном в зоне сопротивления, которую я определил ранее (точно на 1.2561). Бинго!

Как входить в рынок

Итак, это три довольно надежных подтверждения нашей зоны сопротивления. Теперь давайте посмотрим, как торговать.

Как планировать долгосрочные инвестиции с помощью Профиля Объема (Volume Profile)

Начнем с размещения тейкпрофита. В данном случае, я бы предложил разместить ТП в том месте, где накапливались сильные объемы прямо перед началом восходящего тренда в 2017 году. Это довольно сильная зона поддержки, и я думаю, что было бы довольно рискованно не зафиксировать прибыль немного раньше, чем цена достигнет этой зоны. Я думаю, что 1.0700 – это логичное место для выхода из этой короткой сделки с прибылью примерно в 1700 пунктов. Расстояние действительно большое, и, скорее всего, потребуется много месяцев, чтобы цена добралась туда. Если вы лично предпочитаете более ранний тейк-профит, вы можете зафиксировать прибыль (или ее часть) на уровне 1.1700, который также является очень сильной зоной поддержки (причина – кластер объема вместе со 100 % Фибоначчи).

Хорошее место для установки стоп-лосса находится около (или чуть выше) 200 %-го расширения Фибоначчи на уровне 1.3086. Помимо Фибоначчи, вы можете видеть, что область высокого объема в основном заканчивается на этом. Если цена пройдет зону большого объема, она больше не будет работать как сопротивление. Поэтому, если этот уровень будет пробит, лучше всего разместить стоп-лосс в этой области.

Второй сценарий торгового сетапа

Если мой первый сценарий не сработает и сделка закончится стоп-лоссом, игра еще не закончится. По крайней мере, не для меня. Вот что я буду делать:

Как планировать долгосрочные инвестиции с помощью Профиля Объема (Volume Profile)

Если я получу стоп-лосс, то я буду ждать, пока цена вернется к тому месту, где я первоначально сделал короткую позицию, и перейду в длинную. Причина? Поддержка становится сопротивлением (и наоборот), помните? 🙂 Такой сильный уровень обычно не остается без значительной реакции, и по этой причине, если моя первая попытка не удалась, я не буду отчаиваться, а подожду и войду в разворотную позицию.

Цель по прибыли для разворотной позиции, скорее всего, будет находиться в районе 1.3600, поскольку это область сильного объема. По сути, там происходит накопление объема (= сильное сопротивление). Стоп-лосс может быть немного ниже 100 % Фибоначчи и ниже сильных объемов. Это около 1.1600. Эти объемы и 100 % Фибоначчи будут последним барьером, который, вероятно, остановит цену. Если это не удастся, то больше не будет причин оставаться в длинной позиции.

Такова моя инвестиционная идея для EUR/USD. Как видите, все не так уж и сложно. Особенно если вы будете проводить такой анализ время от времени, вы станете делать это лучше, быстрее и увереннее. Планирование такой торговли реально может занять у вас 10-20 минут. После этого вы можете просто установить лимитный ордер и проверять свою сделку раз в неделю или даже реже!

Управление капиталом и риск на сделку

Я хотел бы подчеркнуть одну очень важную вещь. Вы должны рассчитать объем своей торговой позиции до того, как войдете в рынок. Имея, например, SL на 500 или 1000 пунктов, вы должны корректировать свою позицию, чтобы не рисковать больше, чем позволяет ваш план управления капиталом. Я бы поддерживал риск на сделку в пределах от 2 % до 5 % от общего баланса вашего счета. Однако это всего лишь рекомендации, и вы должны регулировать свой риск на сделку, исходя из своей собственной толерантности к риску.

Удачной торговли, Дейл.


Об Авторе – Трейдер Дейл – профессиональный трейдер и Автор нескольких книг по трейдингу.


От переводчика: ну что же – прошло значительное количество времени и мы можем снова посмотреть на месячный график EUR/USD и проверить что стало бы происходить с позицией, открытой по описанным в статье Автора принципам. Итак, вот месячный график EUR/USD на сентябрь 2022:

Как планировать долгосрочные инвестиции с помощью Профиля Объема (Volume Profile)

И до кучи Шаблон Цены по Тирметоду, рассчитанный на момент входа Автора в позицию, на котором также хорошо видны отрабатываемые уровни:

Как планировать долгосрочные инвестиции с помощью Профиля Объема (Volume Profile)

И мы видим, что с момента открытия по правилам Дейла позиция была постоянно в прибыли, а Цель по Прибыли в 1.0700 была взята в марте 2020 года. Каких-либо движений в сторону стоп-лосса не было вообще, и второй сценарий не реализовался. Браво, Дейл! Позиция продержалась 2 года и два месяца и прибыль составила 1700 пунктов, или примерно 8% годовых для инвестиций без плеча, что не так уж и плохо для консервативных инвестиций в валютной зоне евро-доллар.

————————————————————
Перевод – Finware Technologies, www.finware.ru
Вы можете свободно распространять эту статью любыми способами целиком вместе с этим блоком и действующей гиперссылкой на наш сайт.
——————————————————————————-

Оставьте первый комментарий

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*