Журнал Technical Analysis of StockS & Commodities (TASC)

Здесь собраны материалы (переводы) из старейшего журнала о трейдинге и техническом анализе Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES (TASC), который издается с 1982 года и через который прошло более миллиона платных подписчиков по всему Миру.

Ссылка на официальный сайт журнала — https://traders.com/

Журнал Technical Analysis of Stocks & Commodities был основан в 1982 году инженером-механиком компании Boeing Джеком Хатсоном, который хотел, чтобы люди узнали о техническом анализе. В конце 1960-х годов Хатсон недолго работал на фондовом рынке, а в 1970-х годах купил еще два дома, после чего в 1980 году вернулся к торговле ценными бумагами. Используя свое инженерное и аналитическое образование, он часами изучал концепции торговли, читая книги в библиотеке. Он приобрел персональную компьютерную систему за 7500 долларов, чтобы иметь возможность автоматически генерировать график, на создание которого вручную ушли бы часы.

Когда программное обеспечение для конкретной технической концепции не работало, Хатсон попросил коллегу из Boeing и доктора математики Энтони Уоррена сотрудничать с ним, чтобы исправить программу. После того как они исправили программу, конгрегация технических специалистов, собравшаяся в Торонто, пригласила Хатсона в Торонто, чтобы представить свою работу. Чтобы подготовиться к конференции, Хатсон написал статью, которая легла в основу первого октябрьского номера журнала Technical Analysis of Stocks & Commodities за 1982 год.

Изначально Хатсон планировал работать полный рабочий день в Boeing и неполный рабочий день в журнале в качестве дополнения к своей торговле. Через год у Technical Analysis of Stocks & Commodities было 1 500 подписчиков, а годовая подписка стоила 250 долларов. В 1984 году годовая цена снизилась, а число подписчиков превысило 10 000. Журнал стал занимать 60-70 часов времени Хатсона каждую неделю, поэтому в 1984 году он уволился из Boeing. К 1988 году в журнале работало 12 человек, а штаб-квартира располагалась в здании уже не существующей начальной школы Фаунтлерой.

В 2013 году у журнала было 60 000 подписчиков, а 90 % статей были написаны внештатными сотрудниками.

Technical Analysis of Stocks & Commodities освещает глобальные тенденции развития отрасли, известных людей, технологии торговли, управляемые фонды, фундаментальный и технический анализ.[1][2] Журнал освещает финансовые рынки, публикуя статьи о проблемах отрасли, текущих событиях на рынке, методах и стратегиях торговли и других областях, представляющих интерес для трейдеров и риск-менеджеров. Журнал содержит статьи, аналитические материалы и стратегии для трейдеров, торгующих деривативами, и управляющих капиталом.

На этой странице размещены некоторые переводы статей и материалов из журнала выполненных разными переводчиками:

Сила паттернов сжатия волатильности в стратегиях трейдинга на прорывах

Вы можете фильтровать сделки, чтобы улучшить качество сигнала. Здесь мы сосредоточимся на ситуациях, когда волатильность на рынке, на котором осуществляются торги, снизилась. Вот как можно запрограммировать, протестировать и реализовать эту концепцию. В Unger Academy мы используем ценовые паттерны в наших торговых системах в первую очередь [….]

Совершенные ультра-каналы и ультра-полосы

В прошлый раз мы представили усовершенствование в области количественного анализа для сглаживания данных с меньшей задержкой: новый фильтр под названием UltimateSmoother. Здесь мы покажем вам, как вы можете использовать его в своих индикаторах. Ключевым элементом в построении каналов Кельтнера и полос Боллинджера является использование скользящих [….]

Ультра-сглаживатель (UltimateSmoother)

Сначала мы познакомим вас с суперсглаживателем (SuperSmoother). Потом мы представим вам ультрасглаживатель (UltimateSmoother). Это прорыв, который вы не захотите пропустить! Сглаживатель — это фильтр низких частот, который пропускает низкочастотные компоненты спектра входных данных практически без изменений и отклоняет или ослабляет высокочастотные компоненты в данных. Отклонение [….]

Стратегия торговли криптовалютами на основе машинного обучения

Вот торговая стратегия, которая опирается на осциллятор бабочки Халла и алгоритмический индикатор ИИ для прогнозирования движения цены и совместной генерации сигналов на покупку и продажу для криптовалютной торговли. В динамичной сфере финансовых рынков опережать события — первостепенная задача. Появление машинного обучения произвело революцию в трейдинге, [….]

Разработка стратегии следования за трендом для фьючерсов на основе ценовых каналов

Какие фьючерсные рынки хорошо работают с использованием ценовых каналов для определения входов и выходов? Вот тест, позволяющий выяснить это на примере стратегии следования за трендом. Ценовой канал — известный метод технического анализа, также известный как канал Дончиана. Этот индикатор характеризуется двумя параллельными полосами, верхней и [….]

Торговля гэпами и экстремальными закрытиями в акциях

Когда происходят крупные движения на открытии и крупные движения на закрытии, что, скорее всего, будет делать акция дальше? Во время сезона прибылей, когда я просматриваю свои позиции перед открытием фондового рынка, случается, что одна акция подпрыгивает на 5 или 10 % в мою пользу. Да, [….]

Уровни в трейдинге

Использование двухлетних уровней поддержки для входа

Вы можете использовать многолетние уровни поддержки и сопротивления для входа в позиции. В последнее время многие известные компании с большой капитализацией, такие как Shopify (SHOP), были проданы до двухлетних минимумов. Другие яркие примеры — Paypal и Netflix. Мы можем использовать предыдущий двухлетний минимум в качестве [….]

Уровни в трейдинге

Разворотные уровни с Гаретом Берджессом

Проведя много лет, балуясь на финансовых рынках, Гарет Берджесс решил сделать скачок и стать независимым трейдером. Многолетние исследования графиков привели его к созданию торговой системы, которая, по его мнению, похожа на технику чтения лент Джесси Ливермора. Его исследования методов построения графиков и бэктестирование с целью [….]

Уровни в трейдинге

Трейдинг Моментум: Уровни перекупленности и перепроданности

Индикаторы моментума бывают разных форм и видов. Мартин Принг — ветеран трейдинга и рыночный аналитик начинает новую серию статей, в которой рассказывает об основах импульсной торговли. Моментум измеряет скорость движения цены и является общим термином, описывающим осцилляторы, расположенные под ценовыми рядами на многих графиках. Подобно [….]

Инструменты анализа

Динамические поддержка и сопротивление

Вот как можно использовать принципы теории случайного блуждания для разработки динамических линий поддержки и сопротивления на основе волатильности, которые могут быть полезны как на колеблющихся, так и на трендовых рынках. Футбольный тренер штата Огайо Вуди Хейс якобы сказал: «Три вещи могут произойти, когда вы бросаете [….]

Уровни в трейдинге

Стратегия «Акулья атака» и уровни Фибоначчи

Открытый задолго до появления фондовых рынков, метод Фибоначчи оказался полезным для трейдеров. Одна из основных целей биржевых трейдеров — найти выход из лабиринта фондового рынка. Для достижения этой цели трейдеры прибегают к помощи астрологии, ракетостроения, фундаментального анализа, технического анализа и многого другого. Метод Фибоначчи — [….]

Уровни в трейдинге

Отработка уровней поддержки и сопротивления

Отслеживание предыдущих максимумов и минимумов и анализ ценового действия могут дать четкие указания на направление тренда. В самом начале своей торговой карьеры вы, вероятно, узнали, что покупать следует на уровне поддержки, а продавать — на уровне сопротивления. Поддержка обычно описывается как предыдущая точка, на которой [….]

Уровни в трейдинге

Определение важнейших уровней поддержки и сопротивления

Одним из постулатов технического анализа является концепция поддержки и сопротивления. В ней рынки прекращают падение, тем самым устанавливая уровень поддержки. Уровень сопротивления устанавливается, когда ралли завершает свой подъем. Некоторые уровни поддержки и сопротивления могут быть более важными, чем другие. Вот способ определить ключевые уровни. Если [….]

Уровни в трейдинге

Разворотные уровни и сила общности

Понимание того, как использовать разворотные уровни, поможет вам определить момент входа или выхода из сделки. Разворотные уровни могут использоваться для определения поворотных точек в тренде, чтобы вы могли решить, когда входить и выходить из сделки. Прочтение этой статьи должно помочь вам лучше понять разворотные уровни [….]

Уровни в трейдинге

Торговля по уровням поддержки и сопротивления на валютном рынке FOREX

Рынки Форекс обычно движутся зигзагообразно, и это затрудняет принятие решений о входе и выходе. Здесь мы рассмотрим несколько проверенных и верных методов определения сильных уровней поддержки и сопротивления на рынке Форекс. Технический анализ или анализ графиков — это изучение исторического движения цен с целью определить, [….]

Технический анализ

Моментум Гэпа

Вот способ использовать данные об открытии гэпа для создания стратегии моментума. Недавно я вспомнил, что Дж. Уэллс Уайлдер, которого я знал лично, был очарован открытием гэпов. Мы все думали об этих досадных движениях, которые могут дать вам плохое заполнение или проскочить через ваш стоп-лосс. Я [….]

Торговые системы

Z-Score: как использовать его в трейдинге

Z-score может помочь проанализировать последовательность сделок, чтобы определить взаимосвязь между выигрышами и проигрышами. Вы можете использовать эту статистику для уточнения своей торговой стратегии, чтобы максимизировать прибыльность. Мы покажем вам, как это сделать. Z-score — это параметр, измеряющий степень взаимозависимости сделок, то есть в последовательности сделок [….]

Опционы

Колыбель Ньютона и продажа бабочки

В опционной торговле «колыбель Ньютона» — это компенсирующая дебетовая позиция спреда. Ниже мы рассмотрим этот тип торговли и причины его использования Один из видов опционной торговли, которому никогда не учат и даже не упоминают в торговых кругах или на семинарах, — это короткая бабочка. Продать [….]

AI и ML в трейдинге

Применение искусственного интеллекта в техническом трейдинге

Инструменты искусственного интеллекта могут быть использованы для классификации торговых сессий по паттернам. Для этого можно использовать среду программирования Python. Здесь мы изложим концепцию. Вы когда-нибудь думали о торговой сессии как о… цветке?» Когда я впервые предложил такую тему своим менеджерам хедж-фондов, то увидел, как они [….]

Торговые системы

Стратегия торговли по точкам разворота

Точки разворота показывают, где цена может изменить курс. Их можно рассчитать с помощью простой арифметики. Вот базовая торговая стратегия, основанная на точках разворота, которую можно использовать на криптовалютном или другом трендовом рынке. Торговая стратегия pivot point, которую я опишу в этой статье, основана на числовом [….]

Индикаторы

Когда торговать с циклами?

Когда на рынке следует торговать в режиме цикла, а когда в режиме тренда? Узнайте с помощью этого индикатора. Теоретически, торговать с помощью циклов легко — просто покупайте в долине и продавайте на гребне. Это всего лишь вариация старой диктующей фразы «покупай на минимуме, продавай на [….]

Разное

Пропавший цикл

Если вы думаете, что циклы — это выявление поворотных точек, чтобы купить на минимуме и продать на максимуме, подумайте еще раз. Вот на что действительно стоит обратить внимание. В 2002 году в новостях часто звучали предсказания о том, что в экономике наступит период дефляции и [….]

Измерение периодов циклов

Измерение периодов цикла позволяет корректировать индикаторы, чтобы они адаптировались к текущим рыночным условиям. Вот как. Если вы хотите, чтобы ваши индикаторы и стратегии адаптировались к текущим рыночным условиям, вам необходимо сначала измерить периоды циклов, которые присутствуют в данных. Если вам известен доминирующий цикл, вы можете [….]

Методы анализа

Аналитика циклов/трендов и Индикатор MAD

Здесь мы представляем индикатор разницы скользящих средних (MAD) и объясняем причины его создания. Вы увидите, что индикатор надежен, но при этом отличается простотой. Я занимаюсь исследовательским проектом, который я начал, чтобы получить представление о характеристиках циклов в рыночных данных. (См. мою статью в S&C от [….]

Индикаторы

Корреляция как индикатор циклов

Использование фазовых углов для получения торговых сигналов и идентификация рыночного режима. Как известно трейдерам, на рынках существуют трендовые и циклические (среднеобратные) режимы. В прошлом месяце мы представили новый индикатор — индикатор корреляции тренда — для торговли по тренду, основанный на простой и в то же [….]

Модель жизненного цикла поведения толпы

Приверженцы поведенческих финансов считают, что рынки отражают мысли, эмоции и действия реальных людей, в отличие от идеализированного экономического инвестора, который лежит в основе гипотезы эффективного рынка. В этом учебнике рассматривается эта новая область и применение технического анализа в ее рамках. На протяжении большей части последних [….]

Волновая теория

Суперцикл золота

Где находится золото по отношению к своим историческим максимумам и минимумам и куда оно движется в ближайшие годы? Здесь мы рассмотрим золотой цикл и прогнозируемые перспективы золота на основе волнового анализа Эллиотта и Фибоначчи. С начала времен ритмическая закономерность была законом творения. Постепенно человек приобрел [….]

Индикаторы

Полосы Боллинджера против торговых полос

Битва полос! (Два разных, но похожих торговых инструмента.) Полосы Боллинджера — один из самых распространенных методов технического анализа, который можно найти в выпадающих меню большинства программ для построения графиков, как бесплатных, так и платных. Они также могут быть наиболее широко используемой и неправильно понимаемой техникой [….]

Индикаторы

Полосы RSI

В этой статье, посвященной традиционному индексу относительной силы (relative strength index, RSI), вы узнаете, как его можно использовать в качестве визуального аналитического инструмента и совместно с другими индикаторами теханализа. Индекс относительной силы (RSI) — популярный индикатор для оценки перекупленности или перепроданности акций. Однако его значения [….]

Индикаторы

Два канала Лучше, чем один?

Традиционная мудрость гласит: «Тренд — твой друг», и опытные трейдеры знают, что гораздо мудрее взять курс, даже с опозданием, на устоявшийся тренд, чем играть против него на коррекции. Многие индикаторы были разработаны специально для того, чтобы предугадывать зарождающийся тренд или начинающуюся коррекцию, и среди них [….]